| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-24页 |
| ·信用风险的概念 | 第14-15页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第15-18页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第18-21页 |
| ·我国在信用风险度量方面的研究现状 | 第21-24页 |
| ·论文研究方法及写作安排 | 第24-25页 |
| 第2章 基于期权定价理论的KMV 模型及其演进 | 第25-35页 |
| ·期权定价理论在信用风险度量中的应用 | 第25-26页 |
| ·KMV 模型的理论描述及参数估计 | 第26-32页 |
| ·估计资产市场价值及其波动性 | 第27-29页 |
| ·计算违约距离 | 第29-30页 |
| ·预期违约概率的计算 | 第30-32页 |
| ·KMV 模型的演进 | 第32-35页 |
| 第3章 外部资信评级机构评级数据及方法 | 第35-46页 |
| ·新华远东资信评级数据的引入 | 第35-37页 |
| ·新华远东及其资信评级结果 | 第35页 |
| ·对资信评级样本的基本分析 | 第35-37页 |
| ·新华远东资信评级方法介绍 | 第37-42页 |
| ·新华远东资信评级信用等级说明 | 第37-39页 |
| ·评估方法和标准 | 第39-42页 |
| ·新华远东资信评级数据的拓展 | 第42-46页 |
| ·样本拓展的依据及样本选入 | 第42-44页 |
| ·对拓展样本的基本分析 | 第44-46页 |
| 第4章 基于KMV 模型信用风险度量与评估 | 第46-64页 |
| ·样本选取 | 第46-47页 |
| ·违约距离、预期违约率的计算过程 | 第47-53页 |
| ·模型常量的估算 | 第47-50页 |
| ·模型未知量的计算 | 第50-53页 |
| ·违约距离等级区间拟合过程 | 第53-61页 |
| ·样本信用等级的合并 | 第53-54页 |
| ·总样本违约距离序列的描述性分析 | 第54-55页 |
| ·各信用等级违约距离等级区间的划分 | 第55-61页 |
| ·违约距离等级区间准确度检验 | 第61页 |
| ·模拟方法对外部样本的应用 | 第61-64页 |
| 结论 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录 | 第71-72页 |
| 附录B 新华远东对中国上市公司公开资信评级结果 | 第72-75页 |
| 附录C 样本违约距离（DD）、预期违约率(EDF)计算结果 | 第75-79页 |
| 附录D MATLAB 程序代码 | 第79-80页 |
| 附录E 医药、生物制品行业上市公司信用状况考察结果 | 第80页 |