封闭式基金投资风格变异对业绩的影响
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·国内外文献综述 | 第16-18页 |
| ·国外文献综述 | 第16-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·研究内容、方法及结构安排 | 第18-19页 |
| 第2章 投资组合理论与投资风格及业绩的关系 | 第19-26页 |
| ·投资组合的相关理论 | 第19-22页 |
| ·有效市场假说 | 第19页 |
| ·投资组合理论 | 第19-21页 |
| ·风格因素异象解释 | 第21-22页 |
| ·投资组合管理策略与方法 | 第22-23页 |
| ·投资风格与业绩的关系 | 第23-26页 |
| ·关于投资风格的理论及分析 | 第23-24页 |
| ·投资风格变化与业绩的关系 | 第24-26页 |
| 第3章 封闭式基金投资风格分类及鉴别方法 | 第26-35页 |
| ·封闭式基金投资风格描述及其分类 | 第26-29页 |
| ·封闭式基金投资风格的定义及一般特征 | 第26-27页 |
| ·封闭式基金投资风格的划分标准 | 第27-29页 |
| ·封闭式基金投资风格的界定方法 | 第29-33页 |
| ·基于持仓的风格分析法 | 第29-31页 |
| ·基于收益率的风格分析法 | 第31-32页 |
| ·两种投资风格鉴别方法的比较 | 第32-33页 |
| ·投资风格基准指数 | 第33-35页 |
| ·美国主要投资风格指数系列 | 第33-34页 |
| ·天相投资风格指数系列 | 第34-35页 |
| 第4章 封闭式基金风格变化对业绩影响的实证分析 | 第35-54页 |
| ·样本选取与数据收集 | 第35-39页 |
| ·样本的选取 | 第35-36页 |
| ·收益率的测度与无风险收益率的选取 | 第36-38页 |
| ·资产类别要素的选取及收益定义 | 第38-39页 |
| ·封闭式基金投资风格的实证检验 | 第39-48页 |
| ·封闭式基金实际投资风格的界定标准 | 第39-41页 |
| ·封闭式基金实际风格的检验结果 | 第41-45页 |
| ·封闭式基金投资风格的比较分析 | 第45-48页 |
| ·封闭式基金投资风格变异对业绩的影响 | 第48-54页 |
| ·封闭式基金投资风格变异的度量 | 第49页 |
| ·牛市中封闭式基金投资风格变异对基金业绩影响 | 第49-51页 |
| ·熊市中封闭式基金投资风格变异对基金业绩影响 | 第51-52页 |
| ·“风格漂移”对封闭式基金业绩的影响 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-57页 |
| 1. 分析结论 | 第54-55页 |
| 2. 政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
