| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·课题的研究意义与价值 | 第9-11页 |
| ·电力衍生品的研究状况 | 第11-13页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第13-14页 |
| 第二章 电力市场相关理论 | 第14-22页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·电力市场的定义 | 第14页 |
| ·电力市场的基本要素 | 第14-15页 |
| ·电力市场的结构 | 第15-16页 |
| ·电力市场的基本模式 | 第16-17页 |
| ·远期合同、期货与期权 | 第17-19页 |
| ·国际电力金融市场的产生与发展 | 第19-22页 |
| 第三章 期权定价的二叉树法与Δ对冲原理 | 第22-32页 |
| ·Δ对冲原理 | 第22-24页 |
| ·单步二叉树的一般结论 | 第24-25页 |
| ·股票预期收益的无关性 | 第25页 |
| ·风险中性估值 | 第25-26页 |
| ·两步二叉树图 | 第26-30页 |
| ·两步二叉树图的举例 | 第26-28页 |
| ·两步二叉树图的一般结论 | 第28-29页 |
| ·二叉树图的推广 | 第29-30页 |
| ·其他方法的说明 | 第30-32页 |
| 第四章 基于二叉树法的PJM 市场电力期货期权定价的实证研究 | 第32-37页 |
| ·PJM 电力市场 | 第32页 |
| ·期货期权 | 第32-33页 |
| ·定价公式中的数据估计 | 第33页 |
| ·基于PJM 市场历史电力期货的期权二叉树法定价分析 | 第33-37页 |
| 第五章 国际电力金融市场对中国电力市场建设的启示 | 第37-51页 |
| ·引言 | 第37页 |
| ·电力期货与电力期权 | 第37-39页 |
| ·电力期货 | 第37-38页 |
| ·电力期权 | 第38-39页 |
| ·世界各国的电力金融市场发展及现状 | 第39-44页 |
| ·英国电力市场的改革 | 第39-43页 |
| ·北欧的电力金融市场 | 第43页 |
| ·澳大利亚的电力金融市场 | 第43页 |
| ·美国的电力金融市场 | 第43-44页 |
| ·我国的电力工业市场化改革 | 第44-47页 |
| ·我国电力市场化改革的简要回顾 | 第44页 |
| ·区域电力市场建设的进展和重点工作 | 第44-46页 |
| ·目前的状况与走向 | 第46-47页 |
| ·国际电力金融市场化对我国电力工业改革的启示 | 第47-51页 |
| ·电力市场化改革的风险及启示 | 第49页 |
| ·我国电力期货和期权合约的设计 | 第49-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录：攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |