两岸三地股市联动研究--基于扩散和跳跃视角的实证分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的 | 第10-11页 |
| ·研究框架 | 第11-12页 |
| ·本文特色与创新 | 第12-13页 |
| ·结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-23页 |
| ·股票市场联动的理论研究 | 第14-16页 |
| ·股票市场联动的实证研究 | 第16-23页 |
| ·实证方法综述 | 第16-21页 |
| ·实证结论综述 | 第21-23页 |
| 第三章 基于扩散视角的联动研究 | 第23-43页 |
| ·研究数据 | 第23-27页 |
| ·数据选取 | 第23-24页 |
| ·收益计算方式 | 第24页 |
| ·对数收益统计特征 | 第24-25页 |
| ·相关性与滞后期检验 | 第25-27页 |
| ·模型与方法 | 第27-32页 |
| ·单位根检验 | 第27页 |
| ·Granger因果检验 | 第27-28页 |
| ·协整检验 | 第28-29页 |
| ·溢出指数模型 | 第29-31页 |
| ·多元GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-41页 |
| ·单位根检验结果 | 第33页 |
| ·Granger因果检验结果 | 第33-35页 |
| ·协整检验结果 | 第35-36页 |
| ·溢出指数统计 | 第36-38页 |
| ·多元GARCH模型统计 | 第38-41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第四章 基于跳跃视角的联动研究 | 第43-54页 |
| ·极端事件的传播 | 第44-46页 |
| ·基于高频数据的跳跃研究 | 第46-49页 |
| ·研究数据 | 第46页 |
| ·模型与方法 | 第46-48页 |
| ·实证结果 | 第48-49页 |
| ·互激励跳跃联动研究 | 第49-53页 |
| ·研究数据 | 第49页 |
| ·模型与方法 | 第49-52页 |
| ·实证结果 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
