时间序列分形性的若干研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 引言 | 第10-12页 |
| 2 线性和非线性滤波对多重分形分析的影响 | 第12-20页 |
| ·多重分形理论 | 第12-14页 |
| ·线性和非线性滤波对多重分形分析的影响 | 第14-18页 |
| ·数据描述 | 第14-15页 |
| ·线性和非线性多项式滤波 | 第15-17页 |
| ·对数滤波 | 第17-18页 |
| ·结论 | 第18-20页 |
| 3 三类时间序列重现区间的分形性分析 | 第20-32页 |
| ·数据描述 | 第20-22页 |
| ·股票数据 | 第20-21页 |
| ·天气数据 | 第21-22页 |
| ·交通数据 | 第22页 |
| ·三种分析方法 | 第22-30页 |
| ·重现区间 | 第22-26页 |
| ·自相关分析 | 第26-28页 |
| ·除趋势波动分析方法(DFA) | 第28-30页 |
| ·结论和意义 | 第30-32页 |
| 4 H(o|¨)lder指数的推广及其应用 | 第32-40页 |
| ·方法介绍 | 第33-36页 |
| ·局部H(o|¨)lder指数 | 第33-34页 |
| ·H(o|¨)lder指数的计算 | 第34-35页 |
| ·H(o|¨)lder指数推广 | 第35-36页 |
| ·结论以及分析 | 第36-40页 |
| ·数据介绍 | 第36-37页 |
| ·分析及其主要结果 | 第37-40页 |
| 5 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 学位论文数据集 | 第44页 |
