| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究的理论背景 | 第8-9页 |
| ·研究的现实背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| ·研究思路及文章结构 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·文章结构 | 第16页 |
| ·可能的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 VaR方法的理论及评述 | 第17-40页 |
| ·商业银行外汇风险度量方法研究及评述 | 第17-26页 |
| ·商业银行市场风险度量方法研究现状 | 第17-21页 |
| ·商业银行外汇风险的度量方法 | 第21-26页 |
| ·VaR方法的基本原理 | 第26-28页 |
| ·VaR概述 | 第26页 |
| ·VaR估算原理 | 第26-28页 |
| ·对VaR方法的评价 | 第28页 |
| ·VaR方法及其改进 | 第28-37页 |
| ·参数法(risk Metrics法和GARCH族模型) | 第28-34页 |
| ·非参数法(历史模拟法和蒙特卡罗模拟法) | 第34-35页 |
| ·半参数法(极值理论和CVaR法) | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37页 |
| ·VaR的准确性检验 | 第37-38页 |
| ·VaR方法的发展——压力测试法 | 第38-40页 |
| 第三章 我国商业银行汇率风险度量现状分析 | 第40-45页 |
| ·我国商业银行面临的各种汇率风险 | 第40-41页 |
| ·我国商业银行外汇风险度量现状与不足 | 第41-42页 |
| ·用VaR方法度量我国商业银行外汇风险 | 第42-45页 |
| ·我国商业银行引进VaR方法进行外汇风险管理必要性 | 第42-43页 |
| ·用VaR方法度量我国商业银行外汇风险的可行性 | 第43-45页 |
| 第四章 我国商业银行外汇风险度量的实证研究 | 第45-63页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第45-46页 |
| ·对模型前提假设的检验 | 第46-52页 |
| ·序列R_t的平稳性检验和自相关检验 | 第46-48页 |
| ·序列R_t的异方差检验 | 第48-50页 |
| ·序列R_t的正态分布检验 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第52页 |
| ·各种VaR模型对人民币汇率波动风险的实证度量 | 第52-59页 |
| ·参数法对人民币汇率波动风险的度量 | 第53-58页 |
| ·非参数法对人民币汇率波动风险的度量 | 第58-59页 |
| ·准确性检验及检验结果分析 | 第59-63页 |
| 第五章 我国商业银行完善外汇风险管理体系的政策建议 | 第63-67页 |
| ·增强人民币汇率风险意识,大胆引进VaR工具 | 第63页 |
| ·选择最合适的VaR方法度量商业银行汇率风险 | 第63-64页 |
| ·构建以VaR为核心的外汇风险评估系统 | 第64-65页 |
| ·重视引进和培养外汇风险管理领域的专才 | 第65-66页 |
| ·监管机构不断改进和完善监管的技术手段 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 附录 | 第72-74页 |
| 硕士学位期间公开发表的论文 | 第74-75页 |
| 后记 | 第75页 |
