| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第12-26页 |
| ·文献综述 | 第12-18页 |
| ·利率与股票市场的相互影响关系 | 第18-20页 |
| ·波动溢出效应的形成机制 | 第20-26页 |
| 第3章 货币市场与股票市场间信息流动关系实证模型 | 第26-34页 |
| ·信息流动关系的概念 | 第26页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第26-29页 |
| ·实证模型介绍(MGARCH-BEKK) | 第29-34页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第34-47页 |
| ·数据的选择和处理 | 第34-37页 |
| ·描述性分析与平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·价格溢出效应分析 | 第39-42页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第42-47页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第47-53页 |
| ·结论及分析 | 第47-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| ·本文不足之处和后续研究方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 致谢 | 第58页 |