熵模型在股票投资风险管理中的应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·论文背景 | 第8-9页 |
| ·论文意义 | 第9页 |
| ·论文目标 | 第9页 |
| ·论文创新点说明 | 第9-12页 |
| 第2章 股票市场风险分析与管理 | 第12-22页 |
| ·股票投资风险 | 第12-14页 |
| ·风险的定义 | 第12页 |
| ·股票风险的定义 | 第12页 |
| ·Markwitz股票风险定义 | 第12-13页 |
| ·股票风险的性质 | 第13页 |
| ·股票投资风险决策 | 第13-14页 |
| ·股票投资风险分析 | 第14-17页 |
| ·系统风险与非系统风险 | 第14-15页 |
| ·投资组合 | 第15页 |
| ·Markwitz模型 | 第15-16页 |
| ·有效组合与有效前沿 | 第16-17页 |
| ·股票市场风险管理 | 第17-18页 |
| ·现实股市的特点 | 第17-18页 |
| ·对股票市场的基本假定 | 第18页 |
| ·常见的股票风险管理模型 | 第18-20页 |
| ·风险度量半方差方法模型 | 第18-19页 |
| ·风险度量β系数模型 | 第19-20页 |
| ·风险度量ARCH模型 | 第20页 |
| ·风险度量VaR模型 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 第3章 熵模型 | 第22-32页 |
| ·熵的起源与发展 | 第22-23页 |
| ·熵度量股票风险的合理性 | 第23-24页 |
| ·熵的基本概念 | 第24-26页 |
| ·离散分布熵 | 第25页 |
| ·离散分布联合熵 | 第25页 |
| ·连续分布熵 | 第25页 |
| ·连续分布联合熵 | 第25-26页 |
| ·熵的基本性质 | 第26页 |
| ·最大熵原理 | 第26-27页 |
| ·熵对股票风险的度量 | 第27页 |
| ·投资组合熵模型 | 第27-28页 |
| ·股票风险度量熵模型 | 第28-30页 |
| ·熵模型建立标准 | 第28-29页 |
| ·实施步骤 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第4章 股票风险度量熵模型实证研究 | 第32-52页 |
| ·基本思想 | 第32页 |
| ·实施步骤 | 第32-33页 |
| ·实证算例 | 第33-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·论文结论 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
