| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外的研究与成果 | 第12-13页 |
| ·国内的研究成果 | 第13-14页 |
| ·β系数稳定性讨论 | 第14-15页 |
| ·研究思路方法、总体框架及创新点 | 第15-17页 |
| ·研究思路与方法 | 第15页 |
| ·总体框架 | 第15-16页 |
| ·本文的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 CAPM 理论分析 | 第17-25页 |
| ·资产组合理论 | 第17页 |
| ·CAPM 模型简介 | 第17-22页 |
| ·β系数的特点及作用 | 第22-23页 |
| ·CAPM 模型的现实意义简述 | 第23-25页 |
| 第3章 基于A 股市场个股的实证分析 | 第25-33页 |
| ·A 股市场总体收益和波动模式 | 第25-28页 |
| ·A 股股票市场个股的CAPM 实证研究 | 第28-31页 |
| ·样本的选取 | 第28-29页 |
| ·检验方法及其步骤 | 第29页 |
| ·检验结论及其分析 | 第29-31页 |
| ·A 股股票市场个股的CAPM 实证结论 | 第31-33页 |
| 第4章 行业与市场的联动性以及CAPM 的行业检验 | 第33-43页 |
| ·协整理论 | 第33-35页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·协整及其检验 | 第34-35页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第35页 |
| ·行业与市场的联动性 | 第35-40页 |
| ·数据的选取 | 第36页 |
| ·协整检验的结论 | 第36-40页 |
| ·CAPM 的行业检验 | 第40-41页 |
| ·提高我国证券市场成熟度的政策建议 | 第41-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 附录B 文章附表 | 第50-58页 |