| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 0. 导论 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的及意义 | 第15-16页 |
| ·说明 | 第16-17页 |
| 1. 我国商业银行的汇率风险状况——基于近年来人民币升值背景 | 第17-24页 |
| ·人民币汇率变动对我国商业银行造成影响的原因 | 第17-20页 |
| ·人民币升值对我国商业银行的具体影响 | 第20-24页 |
| ·对商业银行资本金的影响 | 第20-21页 |
| ·对商业银行负债的影响 | 第21页 |
| ·对商业银行资产的影响 | 第21-22页 |
| ·对商业银行国际业务的影响 | 第22-23页 |
| ·对商业银行中间业务的影响 | 第23-24页 |
| 2. 汇率风险管理理论概述 | 第24-37页 |
| ·汇率风险基本理论概述 | 第24-27页 |
| ·汇率风险的定义 | 第24-25页 |
| ·汇率风险的分类 | 第25页 |
| ·汇率风险的成因 | 第25-27页 |
| ·汇率风险的衡量方法 | 第27-34页 |
| ·外汇敞口分析法（Foreign Currency Exposure Analysis） | 第27页 |
| ·风险价值法（Value at Risk） | 第27-32页 |
| ·极端测试法(Extreme Testing) | 第32-33页 |
| ·情景分析法（Scenario Analysis） | 第33-34页 |
| ·汇率风险管理的原则和程序 | 第34-37页 |
| ·汇率风险管理的原则 | 第34-35页 |
| ·汇率风险管理的程序 | 第35-37页 |
| 3. 我国商业银行汇率风险的实证分析 | 第37-54页 |
| ·两种方法衡量我国商业银行的汇率风险 | 第37-45页 |
| ·外汇敞口风险 | 第37-42页 |
| ·风险价值法 | 第42-45页 |
| ·人民币汇率变动我国商业银行“三性”的影响 | 第45-54页 |
| ·样本指标选择依据 | 第46页 |
| ·人民币汇率变动对我国商业银行盈利能力的影响 | 第46-50页 |
| ·人民币汇率变动对我国商业银行安全性的影响 | 第50-54页 |
| 4. 我国商业银行汇率风险管理工具的选择 | 第54-59页 |
| ·发展国内外汇衍生产品的历史契机 | 第54-55页 |
| ·外汇市场上常用的外汇操作工具 | 第55-59页 |
| ·即期外汇交易 | 第55页 |
| ·远期外汇交易 | 第55-56页 |
| ·掉期交易 | 第56-57页 |
| ·外汇期货交易 | 第57页 |
| ·外汇期权交易 | 第57-59页 |
| 5. 提高我国商业银行的汇率风险管理水平 | 第59-69页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理中存在的问题 | 第59-62页 |
| ·对汇率风险的认识与管理理念问题 | 第59页 |
| ·汇率风险的识别、计量、监测、控制问题 | 第59-60页 |
| ·相关的专业人才储备问题 | 第60-61页 |
| ·金融避险产品缺乏 | 第61页 |
| ·内部控制问题 | 第61-62页 |
| ·汇率风险的外部监管问题 | 第62页 |
| ·国外汇率风险管理经验及启示 | 第62-65页 |
| ·花旗银行案例：择类管理 | 第62-63页 |
| ·东京三菱银行案例：系统管理 | 第63-64页 |
| ·启示 | 第64-65页 |
| ·加强我国商业银行汇率风险管理能力的建议 | 第65-69页 |
| ·发挥高层管理者制定战略的职能 | 第65页 |
| ·提高风险识别、计量、监测与控制能力 | 第65-66页 |
| ·培养汇率风险管理专业人才 | 第66页 |
| ·加快金融衍生产品创新的步伐，降低外币资产的汇率风险 | 第66-67页 |
| ·加强商业银行内部控制体系 | 第67页 |
| ·加强外部监管部门政策性指导 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第76页 |
