房地产价格与信贷、储蓄、货币供应和股票市值的关系--基于2000-2008年房地产业和金融业数据的研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·研究意义 | 第10-14页 |
| ·理论意义 | 第10-11页 |
| ·现实意义 | 第11页 |
| ·论文研究思路与目标 | 第11-14页 |
| 2 文献综述：房地产价格与金融业 | 第14-20页 |
| ·房地产价格理论 | 第14-15页 |
| ·房地产价格与居民储蓄 | 第15-16页 |
| ·房地产价格与银行信贷 | 第16页 |
| ·房地产价格与股票市场 | 第16-17页 |
| ·房地产价格与货币供应 | 第17-18页 |
| ·房地产业与金融业 | 第18-19页 |
| ·研究现状述评 | 第19-20页 |
| 3 房地产价格与金融关系 | 第20-29页 |
| ·房地产价格概述 | 第20-21页 |
| ·金融业相关概念 | 第21-22页 |
| ·房地产价格与金融业的关系 | 第22-29页 |
| ·房地产价格与银行贷款的关系假设 | 第23-25页 |
| ·房地产价格与居民储蓄的关系假设 | 第25-26页 |
| ·房地产价格与货币供应的关系假设 | 第26-27页 |
| ·房地产价格与股票流通市值的关系假设 | 第27-29页 |
| 4 实证模型 | 第29-55页 |
| ·向量自回归模型 | 第29-33页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第29-30页 |
| ·非平稳时间序列 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-32页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第32-33页 |
| ·向量自回归模型 | 第33-35页 |
| ·VAR 模型平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应函数 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-39页 |
| ·原始数据分析 | 第36-39页 |
| ·分析结果 | 第39页 |
| ·数据模型 | 第39-43页 |
| ·单位根检验 | 第40-41页 |
| ·协整检验 | 第41页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第41-43页 |
| ·构建VAR 模型 | 第43-55页 |
| ·平稳性检验 | 第47-52页 |
| ·方差分解技术 | 第52-55页 |
| 5 结论与建议 | 第55-60页 |
| ·主要结论 | 第55-57页 |
| ·政策建议 | 第57-59页 |
| ·文章不足和后续研究 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 论文原始数据 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
