| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究综述 | 第8-11页 |
| ·本文的研究框架 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 商业银行利率风险及度量方法 | 第13-20页 |
| ·商业银行利率风险的种类 | 第13页 |
| ·商业银行利率风险的度量方法 | 第13-19页 |
| ·我国商业银行利率风险度量和管理现状 | 第19-20页 |
| 第3章 VaR方法原理及运用 | 第20-27页 |
| ·VaR模型的基本原理 | 第20-22页 |
| ·VaR的衡量方法 | 第22-25页 |
| ·VaR模型的回测检验 | 第25-27页 |
| 第4章 VaR方法在我国商业银行利率风险管理中的实证分析 | 第27-49页 |
| ·我国同业拆借利率市场的状况分析 | 第28-29页 |
| ·实证数据的选取及检验 | 第29-33页 |
| ·基于GARCH-参数法计算VaR | 第33-38页 |
| ·基于历史模拟法计算VaR | 第38-40页 |
| ·基于一般蒙特卡罗模拟法计算VaR | 第40-42页 |
| ·基于GARCH-蒙特卡罗模拟法计算VaR | 第42-45页 |
| ·模型回测检验与效果比较 | 第45-49页 |
| 第5章 VaR方法在我国商业银行利率风险管理中的应用前景探讨 | 第49-52页 |
| ·VaR方法在我国商业银行利率风险管理中的适用性分析 | 第49-50页 |
| ·VaR方法在我国利率风险管理中的约束条件 | 第50-52页 |
| 第6章 结论与研究展望 | 第52-54页 |
| ·本文结论 | 第52页 |
| ·研究展望 | 第52-54页 |
| 注释 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-65页 |
| 附录A:条件均值与条件方差预测结果表 | 第58-61页 |
| 附录B:R语言程序 | 第61-65页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
