基于奇点分离法的美式期权定价方法研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 引言	第8-12页
·期权定价理论的历史背景及意义	第8-9页
·期权定价理论和数值计算方法的现状	第9-11页
·本文研究的主要内容及框架	第11-12页
第2章 Black-Scholes期权定价模型	第12-21页
·期权的概念及基本假设	第12-14页
·期权的概念	第12-13页
·符号假设	第13-14页
·Black-Scholes定价模型	第14-21页
·Black-Scholes方程	第14-16页
·欧式期权定价	第16-21页
第3章 美式期权定价自由边界问题及数值方法	第21-33页
·美式期权和自由边界问题	第21-25页
·障碍(Obstacle)问题	第21-22页
·美式期权定价理论	第22-25页
·投影-SOR迭代法	第25-29页
·二叉树法	第29-33页
第4章 奇点分离法在美式期权定价中的应用	第33-42页
·带自由边界的美式期权定价模型	第33-37页
·数值计算方法	第37-39页
·实例计算与比较	第39-42页
第5章 结论与展望	第42-44页
·结论总结	第42页
·研究展望	第42-44页
参考文献	第44-47页
致谢	第47-48页
攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文	第48页