| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 案例的典型性和代表性 | 第9页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第9-11页 |
| 2 案例前期项目设计的缺陷和问题 | 第11-15页 |
| 2.1 资产池组建安全性低 | 第11-12页 |
| 2.1.1 入池资产质量不高 | 第11页 |
| 2.1.2 借款人分布过于集中 | 第11-12页 |
| 2.1.3 入池资产预计回收情况不佳 | 第12页 |
| 2.2 交易结构不完善 | 第12-13页 |
| 2.2.1 运作模式不成熟 | 第12页 |
| 2.2.2 交易主体不够权威有经验 | 第12-13页 |
| 2.2.3 信托账户设置和现金流偿付机制略为冗余 | 第13页 |
| 2.3 信用增级方式单一 | 第13-14页 |
| 2.4 其他方面的缺陷 | 第14-15页 |
| 3 案例项目构架与运行现状 | 第15-21页 |
| 3.1 项目背景：商业银行不良贷款情况 | 第15-16页 |
| 3.2 中誉2016第二期不良资产证券化项目的构架 | 第16-19页 |
| 3.2.1 本期证券要素 | 第16-17页 |
| 3.2.2 资产池状况 | 第17-18页 |
| 3.2.3 交易结构 | 第18页 |
| 3.2.4 信用增级方式 | 第18-19页 |
| 3.3 中誉2016第二期资产支持证券运行现状 | 第19-21页 |
| 3.3.1 两档资产支持证券的本息兑付情况 | 第19页 |
| 3.3.2 资产池现金流入情况 | 第19-20页 |
| 3.3.3 信用增级情况 | 第20-21页 |
| 4 案例项目设计核心分析 | 第21-35页 |
| 4.1 资产池分析 | 第21-29页 |
| 4.1.1 资产池资产质量分析 | 第21-23页 |
| 4.1.2 资产池资产分布分析 | 第23-27页 |
| 4.1.3 资产池资产预计收回情况分析 | 第27-29页 |
| 4.2 交易结构分析 | 第29-33页 |
| 4.2.1 运作模式分析 | 第29页 |
| 4.2.2 参与主体分析 | 第29-31页 |
| 4.2.3 信托账户设置和现金流偿付机制分析 | 第31-33页 |
| 4.3 信用增级分析 | 第33-35页 |
| 4.3.1 内部信用增级分析 | 第33-34页 |
| 4.3.2 外部信用增级分析 | 第34-35页 |
| 5 案例的启示与建议 | 第35-39页 |
| 5.1 资产池设计方面的启示与建议 | 第35-36页 |
| 5.1.1 入池资产质量要优化 | 第35页 |
| 5.1.2 借款人分布要分散 | 第35-36页 |
| 5.1.3 预计回收率要提高回收时间要稳定 | 第36页 |
| 5.2 交易结构方面的启示与建议 | 第36-37页 |
| 5.2.1 运作模式要更加优化 | 第36-37页 |
| 5.2.2 交易主体要权威有经验 | 第37页 |
| 5.2.3 信托账户设置和现金流偿付机制要简洁 | 第37页 |
| 5.3 信用增级方式要多样化 | 第37页 |
| 5.4 其他方面的建议 | 第37-39页 |
| 6 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第43页 |