| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-18页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 影子银行的界定相关文献 | 第9-10页 |
| 1.2.2 影子银行表征和货币传导机制相关文献 | 第10-12页 |
| 1.2.3 影子银行实证分析相关文献 | 第12-15页 |
| 1.2.3.1 影子银行规模测度相关文献 | 第12-13页 |
| 1.2.3.2 影子银行的风险测度相关文献 | 第13-15页 |
| 1.2.4 影子银行监管相关文献 | 第15-16页 |
| 1.2.4.1 金融监管理论相关文献 | 第15页 |
| 1.2.4.2 影子银行监管对策相关文献 | 第15-16页 |
| 1.3 研究的思路和创新 | 第16-18页 |
| 第二章 中国影子银行的意涵与范畴 | 第18-27页 |
| 2.1 中国影子银行的表现形式 | 第18-22页 |
| 2.1.1 银行等金融机构的表外业务 | 第18-19页 |
| 2.1.2 非存款类金融机构等金融中介 | 第19-21页 |
| 2.1.3 民间金融 | 第21-22页 |
| 2.2 中国影子银行的风险特点 | 第22-26页 |
| 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 中国影子银行的风险产生与传导 | 第27-38页 |
| 3.1 中国影子银行的风险生成过程 | 第27-33页 |
| 3.1.1 中国影子银行产生原因 | 第27-29页 |
| 3.1.2 影子银行风险生成原因 | 第29-33页 |
| 3.2 中国影子银行对货币传导机制的影响 | 第33-37页 |
| 3.2.1 中国影子银行对基础货币的影响 | 第33页 |
| 3.2.2 中国影子银行对货币传导机制渠道的影响 | 第33-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 中国影子银行规模测算和风险测度的实证研究 | 第38-52页 |
| 4.1 中国影子银行规模测算 | 第38-41页 |
| 4.1.1 影子银行规模测算方法 | 第38-39页 |
| 4.1.2 影子银行规模测算的实证结果 | 第39-41页 |
| 4.1.2.1 第一类影子银行测算 | 第39-40页 |
| 4.1.2.2 第二类影子银行测算 | 第40页 |
| 4.1.2.3 第三类影子银行测算 | 第40-41页 |
| 4.2 中国影子银行的风险测度 | 第41-51页 |
| 4.2.1 中国影子银行风险测度方法 | 第41页 |
| 4.2.2 CoVaR模型及其风险贡献度指标的含义 | 第41-45页 |
| 4.2.2.1 基于分位数回归法计算的CoVaR基本原理 | 第42-43页 |
| 4.2.2.2 基于Copula函数计算CoVaR的基本原理 | 第43-44页 |
| 4.2.2.3 基于DCC-GARCH模型计算CoVaR的基本原理 | 第44-45页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第45-51页 |
| 4.2.3.1 数据选取 | 第45-47页 |
| 4.2.3.2 不同类型影子银行机构的风险溢出效应 | 第47-49页 |
| 4.2.3.3 不同类型商业银行机构承担风险溢出效应 | 第49-51页 |
| 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 影子银行监管理论和现状及监管指标体系构建 | 第52-60页 |
| 5.1 影子银行影响下的金融监管理论 | 第52-54页 |
| 5.1.1 市场约束监管理论 | 第52页 |
| 5.1.2 金融自我监管理论 | 第52-53页 |
| 5.1.3 功能监管理论 | 第53-54页 |
| 5.2 中国影子银行监管现状 | 第54-57页 |
| 5.2.1 中国金融监管现状 | 第54-55页 |
| 5.2.2 我国现有金融体系监管问题 | 第55-57页 |
| 5.3 中国影子银行监管评价指标体系构建 | 第57-59页 |
| 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与对策 | 第60-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第70页 |
