| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 汇率传递的理论演绎 | 第10-12页 |
| 1.2.2 汇率传递的实证研究 | 第12-15页 |
| 1.2.3 对现有研究的评价 | 第15页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第15-17页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第17-19页 |
| 第2章 汇率对价格传递的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 汇率对价格的传导渠道 | 第19-21页 |
| 2.1.1 直接传导渠道 | 第19-20页 |
| 2.1.2 间接传导渠道 | 第20-21页 |
| 2.2 完全汇率传递的理论基础 | 第21-22页 |
| 2.2.1 一价定律 | 第21页 |
| 2.2.2 蒙代尔-弗莱明模型 | 第21-22页 |
| 2.2.3 实际工资粘性理论 | 第22页 |
| 2.3 不完全汇率传递的影响因素 | 第22-25页 |
| 2.3.1 微观因素 | 第22-24页 |
| 2.3.2 宏观因素 | 第24-25页 |
| 第3章 人民币汇率与国内物价的现状分析 | 第25-31页 |
| 3.1 人民币汇率制度改革变化历程 | 第25-27页 |
| 3.2 人民币汇率与CPI、PPI的变动现状 | 第27-29页 |
| 3.2.1 人民币实际有效汇率的变动现状 | 第27-28页 |
| 3.2.2 CPI、PPI的变动现状 | 第28-29页 |
| 3.3 人民币汇率与CPI、PPI的互动关系 | 第29-31页 |
| 第4章 人民币汇率对价格传递的实证分析 | 第31-53页 |
| 4.1 模型设定与数据选取 | 第31-34页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第31-33页 |
| 4.1.2 数据选取 | 第33-34页 |
| 4.2 结构突变点的选定与判断 | 第34-38页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 REER的内生结构突变点检验 | 第36页 |
| 4.2.3 CPI、PPI的结构突变点检验 | 第36-38页 |
| 4.3 基于ARDL模型的实证结果 | 第38-43页 |
| 4.3.1 协整检验结果 | 第38-39页 |
| 4.3.2 第一区间、第二区间ARDL长短期模型估计结果 | 第39-41页 |
| 4.3.3 第一区间、第二区间汇率的价格传递效应 | 第41-42页 |
| 4.3.4 第三区间ARDL长短期模型估计结果 | 第42-43页 |
| 4.3.5 第一区间、第三区间汇率的价格传递效应 | 第43页 |
| 4.4 基于VAR模型的实证结果 | 第43-46页 |
| 4.4.1 脉冲响应函数 | 第43-45页 |
| 4.4.2 方差分解 | 第45-46页 |
| 4.5 人民币汇率变动对细分类消费品的传递效应 | 第46-53页 |
| 4.5.1 变量选择 | 第46页 |
| 4.5.2 脉冲响应函数 | 第46-50页 |
| 4.5.3 方差分解 | 第50-53页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53-54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 5.2.1 加快建立有效的汇率形成机制 | 第54-55页 |
| 5.2.2 重视经济类结构突变大事件 | 第55页 |
| 5.2.3 加大汇率政策与货币政策之间的互通 | 第55-56页 |
| 5.2.4 正确认识不完全汇率传递与物价不稳定的原因 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61页 |