| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 论文的研究方法和思路 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第13页 |
| 1.3 论文写作中的创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 1.3.1 论文中可能的创新 | 第13-14页 |
| 1.3.2 论文中可能的不足之处 | 第14-15页 |
| 2 国内外的研究综述及相关理论 | 第15-24页 |
| 2.1 现货价格和期货价格引导关系的研究综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第16-18页 |
| 2.2 期货市场和现货市场的贡献份额的研究综述 | 第18-20页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第18-19页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第19-20页 |
| 2.3 国内外研究述评 | 第20-21页 |
| 2.4 国债期货价格发现功能的理论分析 | 第21-24页 |
| 2.4.1 持有成本理论 | 第21-22页 |
| 2.4.2 理性预期理论 | 第22-24页 |
| 3 期货价格发现功能的影响因素 | 第24-28页 |
| 3.1 期货市场的因素 | 第24-26页 |
| 3.1.1 期货市场的规模和流动性 | 第24页 |
| 3.1.2 期货市场参与者的结构 | 第24-25页 |
| 3.1.3 期货交易采用的是公开集中的竞价交易方式 | 第25-26页 |
| 3.1.4 期货市场具有卖空机制 | 第26页 |
| 3.2 现货市场的因素 | 第26-28页 |
| 3.2.1 现货市场的规模 | 第26页 |
| 3.2.2 现货市场的活跃度 | 第26-28页 |
| 4 我国国债期货价格发现功能的实证研究 | 第28-45页 |
| 4.1 样本数据的选取及说明 | 第28页 |
| 4.2 模型和实证方法 | 第28-42页 |
| 4.2.1 ADF单位根检验 | 第29-30页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第30-31页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第31-33页 |
| 4.2.4 误差修正模型 | 第33-35页 |
| 4.2.5 结构性向量自回归模型（SVAR） | 第35-38页 |
| 4.2.6 脉冲响应分析 | 第38-40页 |
| 4.2.7 信息共享模型（IS模型） | 第40-42页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第42-45页 |
| 5 进一步发挥国债期货价格发现功能的建议 | 第45-48页 |
| 5.1 扩大国债市场规模 | 第45-46页 |
| 5.2 完善国债期货市场的交易制度 | 第46页 |
| 5.3 健全我国国债期货市场的监管体系 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士期间发表的科研成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |