| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 资产绩效评估方法研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 资产收益率的矩特征研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 投资者风险偏好研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 相关文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 可能的创新点及不足 | 第20-22页 |
| 第2章 基于DEA模型的绩效评价原理 | 第22-30页 |
| 2.1 挑选基金业绩评价模型基本要求 | 第22页 |
| 2.2 基金业绩评价模型的比较 | 第22-24页 |
| 2.2.1 参数法 | 第22-24页 |
| 2.2.2 非参数法 | 第24页 |
| 2.3 DEA模型的绩效评估原理——生产有效性与生产前沿 | 第24-26页 |
| 2.4 DEA模型的选择 | 第26-30页 |
| 2.4.1 CCR模型 | 第26页 |
| 2.4.2 BCC模型 | 第26-27页 |
| 2.4.3 超效率DEA模型(SE-DEA) | 第27-28页 |
| 2.4.4 基金绩效评价模型的选择 | 第28-30页 |
| 第3章 基于矩特征的SE-DEA模型的构建 | 第30-39页 |
| 3.1 基金收益率分布的矩特征 | 第30-34页 |
| 3.1.1 传统绩效评估指标下的矩估计 | 第30页 |
| 3.1.2 一种新的绩效评估指标下的矩估计 | 第30-33页 |
| 3.1.3 超高阶矩对绩效风险评估指标的影响 | 第33-34页 |
| 3.1.4 矩特征下绩效评估风险指标的选择 | 第34页 |
| 3.2 评价指标体系的构建 | 第34-37页 |
| 3.2.1 DEA模型投入产出指标选取的一般标准 | 第34-35页 |
| 3.2.2 输入指标的选取 | 第35-37页 |
| 3.2.3 输出指标的选取 | 第37页 |
| 3.3 指标纳入SE-DEA模型后的处理 | 第37-39页 |
| 第4章 矩风险下SE-DEA模型的实证研究 | 第39-58页 |
| 4.1 数据及样本选择 | 第39-41页 |
| 4.2 样本基金基本面实证分析 | 第41-43页 |
| 4.3 样本基金SE-DEA绩效实证分析 | 第43-49页 |
| 4.4 SE-DEA模型稳健性检验 | 第49-52页 |
| 4.5 模型实证结果与有效性分析 | 第52-58页 |
| 第5章 基金绩效评估与改进的对策建议 | 第58-63页 |
| 5.1 对FOF基金构建者与单只基金投资者的建议 | 第58页 |
| 5.2 对单只基金管理人的建议 | 第58-63页 |
| 5.2.1 基于超高阶矩SE-DEA模型的绩效改进实证分析 | 第58-62页 |
| 5.2.2 基金管理人进行基金绩效改进的建议 | 第62-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表学术论文及参与课题 | 第69-70页 |
| 附录B 实证部分MATLAB代码 | 第70-71页 |