| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 理论基础与文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 理论基础 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内外文献综述 | 第16-21页 |
| 1.3 研究框架与研究内容 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 基于SV模型的单个外汇收益率分析 | 第23-30页 |
| 2.1 SV模型简介 | 第23-25页 |
| 2.1.1 SV模型结构介绍 | 第23-24页 |
| 2.1.2 SV模型参数估计 | 第24-25页 |
| 2.2 实证研究 | 第25-30页 |
| 2.2.1 样本选取与数据处理 | 第25页 |
| 2.2.2 样本数据的描述统计 | 第25-28页 |
| 2.2.3 SV模型参数估计与拟合优度检验 | 第28-30页 |
| 第3章 构建基于藤结构Copula-SV模型的外汇投资组合 | 第30-45页 |
| 3.1 Copula理论回顾 | 第30-34页 |
| 3.1.1 Copula基本定义与Sklar定理 | 第30页 |
| 3.1.2 Copula基本性质 | 第30-31页 |
| 3.1.3 常见Copula函数简介 | 第31-34页 |
| 3.2 藤结构Copula分解模型简介 | 第34-39页 |
| 3.2.1 藤结构Copula分解 | 第35-37页 |
| 3.2.2 藤结构Copula参数估计 | 第37-39页 |
| 3.2.3 藤结构Copula拟合优度检验原理 | 第39页 |
| 3.3 藤结构Copula-SV模型 | 第39-42页 |
| 3.3.1 藤结构Copula-SV模型结构分析 | 第39-40页 |
| 3.3.2 藤结构Copula-SV模型参数估计原理 | 第40页 |
| 3.3.3 Kupiec失败率检验原理 | 第40-41页 |
| 3.3.4 藤结构Copula-SV模型下的蒙特卡罗模拟 | 第41页 |
| 3.3.5 对偶变量控制技术原理 | 第41-42页 |
| 3.4 实证研究 | 第42-45页 |
| 3.4.1 外汇资产组合的藤结构Copula分解 | 第42-43页 |
| 3.4.2 藤结构Copula分解模型的参数估计与检验 | 第43-44页 |
| 3.4.3 基于藤结构Copula-SV模型的Kupiec失败率检验 | 第44-45页 |
| 第4章 外汇投资组合风险分析 | 第45-55页 |
| 4.1 风险测度原理 | 第45-48页 |
| 4.1.1 VaR基本原理 | 第45-47页 |
| 4.1.2 CVaR基本原理 | 第47-48页 |
| 4.2 实证研究 | 第48-55页 |
| 4.2.1 单个外汇资产的风险分析 | 第48-49页 |
| 4.2.2 两种外汇资产组合的风险分析 | 第49-51页 |
| 4.2.3 三种和四种外汇资产组合的风险分析 | 第51-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63页 |
