中国豆粕商品期货和期权市场的关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及评述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容及研究框架 | 第12-16页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.3 论文组织结构 | 第14-16页 |
| 第2章 期货期权的相关理论分析 | 第16-29页 |
| 2.1 期货的理论基础 | 第16-19页 |
| 2.1.1 期货的基本概念 | 第16页 |
| 2.1.2 期货的功能 | 第16-18页 |
| 2.1.3 中国豆粕期货的发展现状 | 第18-19页 |
| 2.2 期权的理论基础 | 第19-23页 |
| 2.2.1 期权的基本概念 | 第19页 |
| 2.2.2 期权的功能 | 第19-21页 |
| 2.2.3 影响期权价格的因素 | 第21页 |
| 2.2.4 中国豆粕期权的发展现状 | 第21-23页 |
| 2.3 期权对期货波动率影响的理论 | 第23-26页 |
| 2.3.1 波动性的内涵及特征 | 第23-24页 |
| 2.3.2 期权上市增大标的市场波动率的理论 | 第24-25页 |
| 2.3.3 期权上市降低标的市场波动率的理论 | 第25-26页 |
| 2.4 期货期权领先滞后关系理论 | 第26-27页 |
| 2.4.1 领先滞后关系的定义 | 第26页 |
| 2.4.2 期权领先于期货的理论 | 第26-27页 |
| 2.4.3 期货领先于期权的理论 | 第27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 相关理论假设及模型评估 | 第29-42页 |
| 3.1 研究波动率的假设与模型评估 | 第29-35页 |
| 3.1.1 豆粕期货波动率变化假设 | 第29-32页 |
| 3.1.2 GARCH模型有效性评估 | 第32-34页 |
| 3.1.3 TGARCH模型 | 第34-35页 |
| 3.2 研究领先滞后关系的假设与模型评估 | 第35-41页 |
| 3.2.1 豆粕期货期权领先滞后关系的假设 | 第35-38页 |
| 3.2.2 VAR模型有效性评估 | 第38-40页 |
| 3.2.3 Granger因果检验 | 第40-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 豆粕期权上市对期货波动率影响的实证研究 | 第42-51页 |
| 4.1 数据来源及指标说明 | 第42-44页 |
| 4.2 ADF单位根检验 | 第44-45页 |
| 4.3 ARMA模型的构建 | 第45-47页 |
| 4.4 GARCH模型的构建 | 第47-48页 |
| 4.5 TGARCH模型的构建 | 第48-49页 |
| 4.6 波动性下降的原因分析 | 第49-50页 |
| 4.7 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 豆粕期权和期货领先滞后关系的实证研究 | 第51-60页 |
| 5.1 数据来源及指标说明 | 第51页 |
| 5.2 ADF单位根检验 | 第51-52页 |
| 5.3 VAR模型的构建 | 第52-53页 |
| 5.3.1 看涨期权和期货VAR模型的构建 | 第52-53页 |
| 5.3.2 看跌期权和期货VAR模型的构建 | 第53页 |
| 5.4 脉冲响应函数 | 第53-56页 |
| 5.5 Granger因果关系检验 | 第56-57页 |
| 5.6 期货领先期权的原因分析 | 第57页 |
| 5.7 相关政策建议 | 第57-59页 |
| 5.8 本章小结 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
