基于CEP技术的期货市场量化投资交易系统设计与实现
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关内容与其发展现状介绍 | 第12-17页 |
| 1.2.1 程序化交易 | 第12-14页 |
| 1.2.2 量化投资 | 第14-15页 |
| 1.2.3 复杂事件处理(CEP) | 第15-17页 |
| 1.3 论文研究内容与架构 | 第17-18页 |
| 第二章 交易系统核心技术 | 第18-27页 |
| 2.1 复杂事件处理（CEP）技术 | 第18-23页 |
| 2.1.1 事件的概念 | 第18-19页 |
| 2.1.2 CEP技术结构 | 第19-20页 |
| 2.1.3 复杂事件描述语言 | 第20-21页 |
| 2.1.4 开源CEP引擎Esper | 第21-23页 |
| 2.2 期货综合交易平台（CTP） | 第23-26页 |
| 2.2.1 CTP概述 | 第23-24页 |
| 2.2.2 CTP行情API应用 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 交易系统需求分析 | 第27-33页 |
| 3.1 量化交易策略介绍 | 第27-29页 |
| 3.2 量化交易策略的共性需求 | 第29-32页 |
| 3.2.1 实时行情数据 | 第29-31页 |
| 3.2.2 交易方式 | 第31-32页 |
| 3.2.3 仓位管理 | 第32页 |
| 3.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 交易系统概要设计 | 第33-42页 |
| 4.1 交易系统的架构 | 第33-35页 |
| 4.2 策略在交易系统中实现流程 | 第35-36页 |
| 4.3 交易系统数据库设计 | 第36-41页 |
| 4.3.1 策略行情数据库 | 第36-37页 |
| 4.3.2 策略交易数据库 | 第37-38页 |
| 4.3.3 重要数据表结构 | 第38-41页 |
| 4.4 交易系统开发环境与应用工具 | 第41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 交易系统详细设计与实现 | 第42-67页 |
| 5.1 数据视图模块 | 第42-44页 |
| 5.1.1 与数据库交互的Hibernate实现 | 第42-43页 |
| 5.1.2 数据视图模块实现流程 | 第43-44页 |
| 5.2 规则管理模块 | 第44-47页 |
| 5.2.1 CEP引擎设计 | 第44-46页 |
| 5.2.2 规则加载实现流程 | 第46-47页 |
| 5.3 实时数据接入端 | 第47-54页 |
| 5.3.1 实时数据接入端设计 | 第48-50页 |
| 5.3.2 CTPServer封装CTP | 第50-54页 |
| 5.4 行情数据管理模块 | 第54-59页 |
| 5.4.1 行情数据过滤 | 第56-57页 |
| 5.4.2 常用指标数据生成 | 第57-59页 |
| 5.4.3 自定义指标生成流程 | 第59页 |
| 5.5 交易管理模块 | 第59-64页 |
| 5.5.1 下单方式的实现 | 第61-63页 |
| 5.5.2 报单状态维护与超时机制 | 第63-64页 |
| 5.6 仓位管理模块 | 第64-65页 |
| 5.7 本章小结 | 第65-67页 |
| 第六章 策略在交易系统中应用与实现 | 第67-75页 |
| 6.1 高频交易策略介绍 | 第67-70页 |
| 6.2 策略交易系统中实现流程 | 第70-74页 |
| 6.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 总结与展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附件 | 第81页 |
