中国金融压力与宏观经济动态
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 本文思路、研究框架及特色与创新之处 | 第10-14页 |
| 1.3.1 本文思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3.3 特色与创新之处 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 关于金融压力指数编制的研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2 关于金融压力与宏观经济动态研究综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 压力时期识别 | 第16-17页 |
| 2.2.2 金融压力的应用 | 第17-20页 |
| 第3章 中国金融压力指数构建 | 第20-40页 |
| 3.1 金融压力的定义与影响 | 第20-22页 |
| 3.1.1 金融压力的定义 | 第20-21页 |
| 3.1.2 金融压力的影响 | 第21-22页 |
| 3.2 动态因子模型(SW)描述 | 第22-28页 |
| 3.2.1 动态因子模型(SW)的状态空间 | 第22-25页 |
| 3.2.2 动态因子模型(SW)的参数估计 | 第25-28页 |
| 3.3 金融压力指标选取 | 第28-34页 |
| 3.3.1 压力指标数据的选取 | 第28-31页 |
| 3.3.2 压力指标数据的处理 | 第31-34页 |
| 3.4 金融压力实证分析 | 第34-40页 |
| 3.4.1 金融压力模型估计 | 第34-35页 |
| 3.4.2 金融压力周期特征 | 第35-40页 |
| 第4章 金融压力与宏观经济的动态研究 | 第40-56页 |
| 4.1 马尔科夫转换VAR模型 | 第40-47页 |
| 4.1.1 MS-VAR的构建 | 第40-42页 |
| 4.1.2 MS-VAR模型的脉冲响应分析 | 第42-44页 |
| 4.1.3 MS-VAR贝叶斯分析 | 第44-47页 |
| 4.2 金融压力与宏观经济的动态实证 | 第47-56页 |
| 4.2.1 变量选择 | 第47页 |
| 4.2.2 变量处理 | 第47-52页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第52-56页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第56-58页 |
| 5.1 结论 | 第56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-57页 |
| 5.3 研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-62页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第62页 |
