| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·文章结构与结论 | 第15-16页 |
| 第2章 研究同业拆借利率对宏观经济影响的模型与方法 | 第16-27页 |
| ·平稳性检验和单位根过程 | 第16-19页 |
| ·协整理论 | 第19-20页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第20-22页 |
| ·向量自回归模型 | 第22页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第22-27页 |
| 第3章 同业拆借利率与 GDP 增长率的动态相关性分析 | 第27-38页 |
| ·同业拆借利率与GDP 增长率的数据描述和分析 | 第27-29页 |
| ·同业拆借利率与GDP 增长率的平稳性检验和协整检验 | 第29-31页 |
| ·同业拆借利率与GDP 增长率之间的Granger 因果检验 | 第31-33页 |
| ·基于VAR 模型的同业拆借利率与宏观经济动态相关性的研究 | 第33-34页 |
| ·同业拆借利率与GDP 增长率之间的脉冲响应函数和方差分解 | 第34-38页 |
| 第4章 同业拆借利率与工业增加值增速的动态相关性分析 | 第38-48页 |
| ·同业拆借利率与工业增加值增速的数据描述和分析 | 第39-41页 |
| ·同业拆借利率与工业增加值增速间的平稳性检验和协整检验 | 第41-42页 |
| ·同业拆借利率与工业增加值增速之间的Granger 因果检验 | 第42-43页 |
| ·基于VAR 模型的同业拆借利率与工业增加值动态相关性的研究 | 第43-44页 |
| ·同业拆借利率与工业增加值增速之间脉冲响应函数和方差分解 | 第44-48页 |
| 主要结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 中文摘要 | 第54-57页 |
| 英文摘要 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
