| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| 第1节 投资组合优化理论的发展 | 第5-6页 |
| 第2节 因子模型与时间序列模型 | 第6-8页 |
| 第3节 回归方法 | 第8-10页 |
| 第二章 不同风险度量下的投资组合优化模型 | 第10-31页 |
| 第1节 均值方差模型 | 第10-11页 |
| 第2节 mean-VaR模型 | 第11-12页 |
| 第3节 mean-CVaR模型 | 第12-14页 |
| 第4节 实证分析 | 第14-31页 |
| 4.1. 固定样本时间段 | 第14-25页 |
| 4.2. 滚动样本时间段 | 第25-31页 |
| 第三章 回报率的多因子预测模型 | 第31-44页 |
| 第1节 回归模型的建立 | 第31-32页 |
| 第2节 K-Nearest-Neighbor方法以及分布的估计 | 第32-33页 |
| 第3节 实证分析 | 第33-44页 |
| 第四章 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |