价格趋势因子在我国股票市场的应用研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-14页 |
| 一、趋势效应的研究现状 | 第11-13页 |
| 二、价格趋势因子的相关文献 | 第13-14页 |
| 第三节 研究的思路与方法 | 第14-16页 |
| 一、研究思路 | 第14-15页 |
| 二、研究方法 | 第15-16页 |
| 第四节 本文结构 | 第16-17页 |
| 第五节 创新与不足 | 第17-19页 |
| 一、本文的创新 | 第17-18页 |
| 二、本文的不足 | 第18-19页 |
| 第二章 基础理论知识 | 第19-32页 |
| 第一节 价格趋势因子的相关理论 | 第19-23页 |
| 一、移动平均模型 | 第19-20页 |
| 二、移动平均价格预测股票收益率的理论证明 | 第20-23页 |
| 第二节 价格趋势因子解释股票收益率的检验方法 | 第23-27页 |
| 一、纵截面数据回归分析 | 第23-25页 |
| 二、横截面构造量化投资组合 | 第25-27页 |
| 第三节 股票收益率预测的相关理论 | 第27-32页 |
| 一、有效市场假说 | 第27-28页 |
| 二、资本资产定价模型 | 第28-30页 |
| 三、Fama—French五因子模型 | 第30-32页 |
| 第三章 我国股市中价格趋势因子存在的实证检验 | 第32-47页 |
| 第一节 变量的处理和选取 | 第32-34页 |
| 一、变量的选取 | 第32-34页 |
| 二、数据 | 第34页 |
| 第二节 纵截面价格趋势因子存在的实证分析 | 第34-39页 |
| 一、纵截面数据回归的建模步骤 | 第35-36页 |
| 二、纵截面数据回归结果分析 | 第36-39页 |
| 第三节 横截面价格趋势因子存在的实证分析 | 第39-44页 |
| 一、横截面量化投资策略的步骤 | 第40-41页 |
| 二、横截面量化投资策略回测结果分析 | 第41-44页 |
| 第四节 研究结论 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
