| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究目的与意义 | 第11-13页 |
| (一) 研究目的 | 第11-12页 |
| (二) 研究意义 | 第12-13页 |
| 三、国内外研究现状 | 第13-19页 |
| (一) 国外研究现状 | 第13-15页 |
| (二) 国内研究现状 | 第15-19页 |
| 四、研究框架与方法 | 第19-21页 |
| 五、研究的创新之处 | 第21-22页 |
| 第二章 期货市场及其套利理论基础 | 第22-35页 |
| 一、期货市场 | 第22-26页 |
| (一) 期货市场概况 | 第22-23页 |
| (二) 玉米期货与玉米淀粉期货品种介绍 | 第23-26页 |
| 二、套利理论基础 | 第26-35页 |
| (一) 套利的定义与分类 | 第26-28页 |
| (二) 统计套利理论基础介绍 | 第28-35页 |
| 第三章 GARCH模型的建立与应用 | 第35-49页 |
| 一、期货品种和数据的选取说明 | 第35-37页 |
| (一) 期货品种选取以及其他相关说明 | 第35-36页 |
| (二) 数据选取的相关说明 | 第36-37页 |
| 二、相关性分析及平稳性检测 | 第37-39页 |
| 三、协整关系检测 | 第39-40页 |
| (一) 建立玉米淀粉期货和玉米期货指数价格的协整关系模型 | 第39-40页 |
| (二) 残差序列的平稳性检验 | 第40页 |
| 四、建立误差修正模型及ARCH效应检验 | 第40-42页 |
| 五、基于GARCH模型进行统计套利 | 第42-45页 |
| (一) 交易信号的确定 | 第42-43页 |
| (二) GARCH模型的建立 | 第43-45页 |
| 六、套利模型回测结果呈现及分析(样本内与样本外) | 第45-49页 |
| 第四章 套利交易的作用与优势及存在的问题与建议 | 第49-52页 |
| 一、作用与优势 | 第49-50页 |
| (一) 套利交易的作用与优势 | 第49-50页 |
| (二) 使用套利模型进行量化交易的优势 | 第50页 |
| 二、使用套利模型存在的问题与建议 | 第50-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-55页 |
| 一、研究结论 | 第52页 |
| 二、研究的不足与展望 | 第52-55页 |
| (一) 研究的不足 | 第52-53页 |
| (二) 研究的展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第59页 |