| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 前言 | 第10-13页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·本文框架 | 第11页 |
| ·本文的思路及不足 | 第11-13页 |
| 2. 基于内部评级法的信用风险度量框架综述 | 第13-22页 |
| ·国内外研究及应用成果 | 第13-15页 |
| ·巴塞尔新资本协议综述 | 第15-17页 |
| ·巴塞尔新资本协议提出的背景 | 第15-16页 |
| ·巴塞尔新资本协议的"三大支柱" | 第16-17页 |
| ·标准法与内部评级法 | 第17页 |
| ·内部评级法信用风险计量框架 | 第17-22页 |
| ·内部评级法基本框架 | 第17-19页 |
| ·信用风险衡量因子概述 | 第19-22页 |
| 3. 我国商业银行信用风险的特殊性及量化管理现状 | 第22-36页 |
| ·信用风险的概述 | 第22-25页 |
| ·信用风险的概念 | 第22-23页 |
| ·信用风险的特点 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行信用风险的特殊性分析 | 第25-31页 |
| ·经济发展历史对我国国有商业银行信用风险的影响 | 第26页 |
| ·我国国有商业银行独特的产权制度对信用风险影响 | 第26-28页 |
| ·银行治理结构缺陷对我国商业银行信用风险的影响 | 第28-29页 |
| ·中国银企关系对商业银行信用风险的影响 | 第29-30页 |
| ·政府干预对国有银行信用风险的影响 | 第30-31页 |
| ·我国信用风险管理发展的历史进程 | 第31-33页 |
| ·我国商业银行内部评级系统的实务进展 | 第33-36页 |
| 4. 基于内部评级法的信用风险度量 | 第36-59页 |
| ·客户违约概率PD的估计 | 第36-50页 |
| ·违约概率(PD)测度方法比较 | 第36-38页 |
| ·KMV模型框架 | 第38-41页 |
| ·KMV模型在我国的适应性研究 | 第41-50页 |
| ·违约损失率LGD的估计 | 第50-55页 |
| ·违约损失率LGD的影响因素 | 第50-52页 |
| ·国际先进银行量化LGD的主要方法 | 第52-54页 |
| ·我国银行业测度违约损失率的情况及建议 | 第54-55页 |
| ·信用风险度量结果的具体应用 | 第55-59页 |
| ·计提贷款损失准备金 | 第56页 |
| ·合理量化经济资本 | 第56-57页 |
| ·计量监管资本 | 第57-59页 |
| 5. 现阶段构建我国银行业适用的内部评级系统的困难及建议 | 第59-70页 |
| ·现阶段构建内部评级系统的困难 | 第59-64页 |
| ·内部评级法自身存在的局限性 | 第59-61页 |
| ·我国银行业自身存在的问题 | 第61-63页 |
| ·宏观环境方面存在的问题 | 第63-64页 |
| ·建立内部评级系统的策略建议 | 第64-70页 |
| ·提高商业银行的资本充足率 | 第64-66页 |
| ·建立有效的信息处理系统和基础数据库 | 第66-67页 |
| ·在银行现有基础上建立符合我国实际情况的内部评级体系 | 第67-68页 |
| ·建立适合中国银行业特点的风险管理模型 | 第68页 |
| ·设计与内部评级相匹配的新的信贷流程和信贷组织架构 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74-75页 |
