| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第11-12页 |
| 附表索引 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外文献述评 | 第15-21页 |
| 1.2.1 金融体系顺周期性及影响 | 第15-16页 |
| 1.2.2 弱化金融体系顺周期性的对策 | 第16-18页 |
| 1.2.3 逆周期资本缓冲机制设计探讨 | 第18-21页 |
| 1.3 论文结构及研究方法 | 第21-23页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究路线 | 第22页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第23-24页 |
| 第2章 信号预警模型及逆周期资本缓冲机制理论剖析 | 第24-32页 |
| 2.1 信号预警模型及预警信号指标计算方法 | 第24-26页 |
| 2.1.1 KLR信号预警模型 | 第24-25页 |
| 2.1.2 预警信号指标计算方法 | 第25-26页 |
| 2.2 金融体系顺周期性产生机理 | 第26页 |
| 2.2.1 两种典型错误信贷决策 | 第26页 |
| 2.2.2 信贷和实体经济的相互加速机制 | 第26页 |
| 2.3 逆周期资本监管必要性 | 第26-27页 |
| 2.3.1 有效缓解金融体系顺周期性 | 第26-27页 |
| 2.3.2 宏观审慎监管的核心内容 | 第27页 |
| 2.4 逆周期资本缓冲机制理论推导 | 第27-32页 |
| 2.4.1 银行利润最大化的静态模型 | 第27-29页 |
| 2.4.2 资本监管与顺周期性关系分析 | 第29-31页 |
| 2.4.3 理论模型推导结论 | 第31-32页 |
| 第3章 逆周期资本缓冲机制框架设计 | 第32-43页 |
| 3.1 备选预警信号指标 | 第32-33页 |
| 3.1.1 单一预警信号指标 | 第32-33页 |
| 3.1.2 复合预警信号指标 | 第33页 |
| 3.2 最优预警信号指标的借鉴及确定 | 第33-38页 |
| 3.2.1 植入监管偏好的优化信号预警模型 | 第33-34页 |
| 3.2.2 预警信号指标最佳阈值确定 | 第34-35页 |
| 3.2.3 最优预警信号指标的比较与确定 | 第35-38页 |
| 3.3 逆周期资本缓冲机制方案设计基本原则 | 第38-39页 |
| 3.3.1 准确性 | 第38页 |
| 3.3.2 自动稳定性 | 第38页 |
| 3.3.3 协调性 | 第38-39页 |
| 3.3.4 透明性 | 第39页 |
| 3.3.5 可操作性 | 第39页 |
| 3.4 逆周期缓冲资本积累和释放操作模式及标准 | 第39-42页 |
| 3.4.1 缓冲资本的积累和释放操作模式 | 第39-41页 |
| 3.4.2 逆周期缓冲资本积累和释放标准 | 第41-42页 |
| 3.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 中国逆周期缓冲资本实证分析与测算 | 第43-66页 |
| 4.1 预警信号指标变量数据处理及统计表现 | 第43-47页 |
| 4.1.1 预警信号指标数据处理方法 | 第43页 |
| 4.1.2 备选预警信号指标与经济周期关系 | 第43-47页 |
| 4.2 预警信号指标数据统计表现 | 第47-50页 |
| 4.2.1 单一预警信号指标统计表现 | 第48-49页 |
| 4.2.2 复合预警信号指标统计表现 | 第49-50页 |
| 4.2.3 两种类型预警信号指标统计表现比较 | 第50页 |
| 4.3 基于信号预警模型的复合预警指标表现 | 第50-53页 |
| 4.3.1 信贷均衡下的信贷余额复合指标 | 第50-52页 |
| 4.3.2 最优复合指标的模型表现 | 第52-53页 |
| 4.4 基于最优预警信号指标的中国逆周期缓冲资本测算 | 第53-65页 |
| 4.4.1 复合预警信号指标下缓冲资本测算 | 第53-61页 |
| 4.4.2 综合预警信号指标下缓冲资本测算 | 第61-65页 |
| 4.5 本章小结 | 第65-66页 |
| 第5章 逆周期资本缓冲机制实施的挑战与推进措施 | 第66-70页 |
| 5.1 逆周期资本缓冲机制的自由裁量权 | 第66-67页 |
| 5.1.1 自由裁量权的决策问题 | 第66页 |
| 5.1.2 合理适度使用自由裁量权 | 第66-67页 |
| 5.2 逆周期资本缓冲机制对特殊金融机构的适用性 | 第67-68页 |
| 5.2.1 逆周期资本缓冲机制对微型金融机构的适用性 | 第67-68页 |
| 5.2.2 逆周期资本缓冲机制对跨国金融机构的适用性 | 第68页 |
| 5.3 逆周期缓冲资本缺口的补充措施 | 第68-70页 |
| 5.3.1 资本监管标准及资本要求规模 | 第68-69页 |
| 5.3.2 逆周期资本缓冲缺口过渡安排 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
