| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状及文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 库存投资的影响因素 | 第11-12页 |
| 1.2.2 库存投资与宏观经济波动之间的关系 | 第12-13页 |
| 1.2.3 库存投资与宏观经济指标的关系 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的结构框架 | 第14-16页 |
| 2 库存投资与经济周期的相关理论 | 第16-21页 |
| 2.1 库存投资的相关理论概述 | 第16-19页 |
| 2.2 库存投资与经济周期的相关性 | 第19-21页 |
| 3 库存投资与经济波动的相关性分析 | 第21-40页 |
| 3.1 宏观视角下库存投资与GDP之间的关系 | 第21-28页 |
| 3.1.1 指标选取和数据来源 | 第21页 |
| 3.1.2 库存投资占GDP的百分比分析 | 第21-23页 |
| 3.1.3 库存投资波动和GDP波动的相关性分析 | 第23-28页 |
| 3.2 中观视角下的库存投资分析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 指标选取和数据来源 | 第28页 |
| 3.2.2 各行业库存占比分析 | 第28-31页 |
| 3.2.3 各行业库存投资波动分析 | 第31-32页 |
| 3.3 微观视角下库存投资与经济波动之间的关系 | 第32-38页 |
| 3.3.1 PMI指数的概述 | 第33-34页 |
| 3.3.2 指标选取和数据来源 | 第34页 |
| 3.3.3 单位根检验 | 第34-35页 |
| 3.3.4 基于PMI指数的两类库存周期特征 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 4 库存投资波动与宏观经济波动的相关性实证分析 | 第40-48页 |
| 4.1 变量选择和样本数据说明 | 第40页 |
| 4.2 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.3 Granger因果关系检验 | 第41-42页 |
| 4.4 基于JJ法进行协整检验 | 第42-44页 |
| 4.5 建立向量误差修正模型 | 第44-46页 |
| 4.6 本章小结 | 第46-48页 |
| 5 基于Panel Data模型的我国分行业库存特征分析 | 第48-57页 |
| 5.1 变量选择和样本数据说明 | 第48页 |
| 5.2 Panel Data模型概述 | 第48-49页 |
| 5.3 Hausman检验 | 第49-50页 |
| 5.4 Panel Data模型形式设定检验 | 第50-52页 |
| 5.5 建立我国分行业库存的Panel Data模型 | 第52-55页 |
| 5.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 6 结论及政策建议 | 第57-62页 |
| 6.1 主要研究结论 | 第57-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 6.3 创新之处和研究不足 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |