信贷与经济周期性波动的关系--基于中国数据的实证研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题背景与选题意义 | 第12-14页 |
| 1.2 主要问题和研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 主要问题 | 第14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 创新与不足 | 第15-17页 |
| 1.3.1 主要创新 | 第15-16页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第16-17页 |
| 1.4 研究框架 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-29页 |
| 2.1 信贷周期理论及国外文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1.1 信贷供给方角度讨论信贷顺周期 | 第19-21页 |
| 2.1.2 外部原因导致信贷顺周期 | 第21-23页 |
| 2.1.3 相关实证研究 | 第23-24页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第24-29页 |
| 2.2.1 信贷顺周期 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信贷逆周期 | 第25-27页 |
| 2.2.3 国内文献述评 | 第27-29页 |
| 第3章 我国信贷与经济近况 | 第29-33页 |
| 3.1 我国近年经济增长状况 | 第29-30页 |
| 3.2 我国近年信贷增长状况 | 第30-31页 |
| 3.3 我国近年宏观调控状况 | 第31-33页 |
| 第4章 基于中国宏观数据的实证检验 | 第33-50页 |
| 4.1 经济周期与信贷周期统计相关关系 | 第33-38页 |
| 4.2 VAR模型实证检验 | 第38-50页 |
| 4.2.1 主要变量选取 | 第38-39页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第39-41页 |
| 4.2.3 变量描述性统计 | 第41页 |
| 4.2.4 向量自回归模型主要方程及回归结果 | 第41-44页 |
| 4.2.5 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| 4.2.6 脉冲响应模型 | 第45-47页 |
| 4.2.7 方差分解模型 | 第47-49页 |
| 4.2.8 稳健性检验 | 第49-50页 |
| 第5章 基于银行层面的实证检验 | 第50-63页 |
| 5.1 主要模型 | 第50-53页 |
| 5.2 变量描述性统计 | 第53-54页 |
| 5.3 回归结果 | 第54-59页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第59-63页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第63-67页 |
| 6.1 结论 | 第63-64页 |
| 6.2 政策建议 | 第64-67页 |
| 6.2.1 对于银行 | 第64-65页 |
| 6.2.2 对于央行、监管机构和政府 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |
