| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 文章的研究思路及结构 | 第17-18页 |
| 1.4 文章创新及不足 | 第18-19页 |
| 第二章 压力测试概述 | 第19-27页 |
| 2.1 压力测试概念 | 第19-20页 |
| 2.2 压力测试在国内外的实践和发展 | 第20-21页 |
| 2.3 压力测试分类 | 第21-22页 |
| 2.4 压力测试实施步骤 | 第22-27页 |
| 第三章 国内证券公司融资类业务介绍 | 第27-35页 |
| 3.1 融资融券业务 | 第27-29页 |
| 3.1.1 融资融券业务定义 | 第27-28页 |
| 3.1.2 国内融资融券业务的基本名词释义 | 第28-29页 |
| 3.2 股票质押业务 | 第29-31页 |
| 3.2.1 股票质押业务定义 | 第29页 |
| 3.2.2 国内股票质押业务的基本名词释义 | 第29-31页 |
| 3.3 约定购回业务 | 第31-33页 |
| 3.3.1 约定购回业务定义 | 第31-32页 |
| 3.3.2 国内约定购回业务的基本名词释义 | 第32-33页 |
| 3.4 融资类业务主要风险 | 第33-35页 |
| 第四章 证券公司融资类业务专项压力测试模型的建立及实例研究 | 第35-52页 |
| 4.1 预期损失模型的建立及实例研究 | 第35-41页 |
| 4.1.1 预期损失模型简介 | 第35-36页 |
| 4.1.2 预期损失模型建立 | 第36-37页 |
| 4.1.3 融资类业务预期损失压力测试模型的实例研究 | 第37-41页 |
| 4.2 VaR模型的建立及实例研究 | 第41-45页 |
| 4.2.1 VaR模型简介 | 第41-42页 |
| 4.2.2 VaR模型建立 | 第42-43页 |
| 4.2.3 融资类业务VaR压力测试模型的实例研究 | 第43-45页 |
| 4.3 证券业协会压力测试模型的建立及实例研究 | 第45-52页 |
| 4.3.1 证券业协会压力测试模型简介 | 第45-46页 |
| 4.3.2 证券业协会压力测试模型建立 | 第46-48页 |
| 4.3.3 融资类业务证券业协会压力测试模型的实例研究 | 第48-52页 |
| 第五章 结论及建议 | 第52-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
