多品种股指期货日内统计套利
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 主要符号对照表 | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 统计套利概述 | 第9-10页 |
| 1.2 股指期货简介 | 第10-11页 |
| 1.3 主要内容及贡献 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究问题 | 第11页 |
| 1.3.2 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究贡献 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 文献综述范围及局限 | 第14页 |
| 2.2 资产价格关系研究综述 | 第14-15页 |
| 2.3 统计套利模型研究综述 | 第15-18页 |
| 2.3.1 基于距离模型的统计套利 | 第15页 |
| 2.3.2 基于协整模型的统计套利 | 第15-16页 |
| 2.3.3 基于可变波动率模型的统计套利 | 第16-17页 |
| 2.3.4 基于其他模型的统计套利 | 第17-18页 |
| 第3章 相关理论与模型准备 | 第18-25页 |
| 3.1 相关理论与模型 | 第18-22页 |
| 3.1.1 协整理论 | 第18页 |
| 3.1.2 自回归模型 | 第18-19页 |
| 3.1.3 广义条件异方差模型 | 第19-20页 |
| 3.1.4 线性规划 | 第20-21页 |
| 3.1.5 小数的最佳分数表示 | 第21-22页 |
| 3.2 数据说明与处理 | 第22页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第22页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第22页 |
| 3.3 基本假设与符号 | 第22-25页 |
| 3.3.1 基本假设 | 第22-23页 |
| 3.3.2 符号 | 第23-25页 |
| 第4章 多品种统计套利模型的建立与估计 | 第25-39页 |
| 4.1 核心思路与算法流程 | 第25-27页 |
| 4.1.1 核心思路 | 第25页 |
| 4.1.2 算法流程 | 第25-27页 |
| 4.2 策略简述 | 第27-28页 |
| 4.2.1 样本内回测逻辑 | 第27页 |
| 4.2.2 样本外回测逻辑 | 第27-28页 |
| 4.3 基于协整模型的多品种套利 | 第28-33页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第28-30页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第30-33页 |
| 4.4 基于ARX模型的多品种套利 | 第33-35页 |
| 4.5 基于ARX-GARCH模型的多品种套利 | 第35-36页 |
| 4.6 基于线性规划的现货最优配比模型 | 第36-37页 |
| 4.7 组合系数整数化 | 第37-39页 |
| 第5章 模型估计与回测结果分析 | 第39-51页 |
| 5.1 三类模型与现货最优配比系数比较 | 第39-40页 |
| 5.2 整数化配比优势分析 | 第40-42页 |
| 5.2.1 误差与收敛速度比较 | 第40-41页 |
| 5.2.2 成本比较 | 第41-42页 |
| 5.3 回测及绩效评价指标 | 第42-43页 |
| 5.4 样本内回测结果分析 | 第43-47页 |
| 5.4.1 敏感性分析 | 第43-45页 |
| 5.4.2 绩效评估与比较 | 第45-47页 |
| 5.5 样本外回测结果分析 | 第47-51页 |
| 5.5.1 敏感性分析 | 第47-49页 |
| 5.5.2 绩效评估与比较 | 第49-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-53页 |
| 6.1 研究总结 | 第51页 |
| 6.2 后续工作 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-57页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |
