| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容及创新 | 第14-18页 |
| 1.3.1 论文研究对象及内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 创新之处 | 第16-18页 |
| 2 相关理论基础 | 第18-25页 |
| 2.1 利率市场化 | 第18-19页 |
| 2.1.1 利率市场化的内涵及必要性 | 第18-19页 |
| 2.2 利率风险 | 第19-25页 |
| 2.2.1 利率风险的定义和类型 | 第19-21页 |
| 2.2.2 利率风险管理的含义及管理方法 | 第21-23页 |
| 2.2.3 利率风险的计量方法 | 第23-25页 |
| 3 我国利率市场化进程与某省城市商业银行利率风险管理现状 | 第25-38页 |
| 3.1 利率市场化与某省城市商业银行利率风险管理 | 第26-33页 |
| 3.1.1 利率调整对商业银行的影响 | 第26-27页 |
| 3.1.2 利率市场化对商业银行利率风险管理的影响 | 第27-28页 |
| 3.1.3 利率市场化对某省城市商业银行利率风险管理的影响 | 第28-33页 |
| 3.2 某省城市商业银行利率风险抵御能力分析 | 第33-38页 |
| 3.2.1 从资产负债表分析某省城市商业银行的风险抵御能力 | 第34-35页 |
| 3.2.2 从利润表分析某省城市商业银行的风险抵御能力 | 第35-38页 |
| 4 某省城市商业银行利率风险传导机制实证分析 | 第38-45页 |
| 4.1 变量选择与模型构建 | 第38-42页 |
| 4.1.1 利率风险管理核心关注指标与市场利率的相关性分析 | 第39-40页 |
| 4.1.2 Granger因果关系的理论分析 | 第40-42页 |
| 4.2 GRANGER因果关系检验 | 第42-45页 |
| 4.2.1 Granger因果关系的平稳性检验 | 第42页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验的具体结果 | 第42-45页 |
| 5 某省城市商业银行利率风险管理策略 | 第45-52页 |
| 5.1 建立科学有效的以利率风险管理为核心的风控新体系 | 第45-47页 |
| 5.1.1 有效的董事会和高级管理层的治理架构 | 第45-46页 |
| 5.1.2 全面的利率风险管理政策 | 第46页 |
| 5.1.3 完善的利率风险管理流程 | 第46-47页 |
| 5.2 建立科学完备可靠的利率风险管理IT系统 | 第47页 |
| 5.3 选择适应自身业务发展的利率风险管理方法 | 第47-48页 |
| 5.4 加大中间业务和表外业务等业务种类的多元化发展 | 第48-49页 |
| 5.5 为商业银行投放房地产业等的贷款业务的不良贷款率设定标准 | 第49-50页 |
| 5.6 培养利率风险专业人才 | 第50-52页 |
| 6 结论与展望 | 第52-54页 |
| 6.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
