| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关课题研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 Copula理论 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Pair Copula理论 | 第11-12页 |
| 1.2.3 GAS理论模型 | 第12页 |
| 1.3 本文研究方法 | 第12页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第12-15页 |
| 第2章 保证金的设置方法 | 第15-21页 |
| 2.1 非条件保证金 | 第15-16页 |
| 2.2 条件保证金 | 第16-17页 |
| 2.3 基于市场度量的保证金 | 第17-18页 |
| 2.4 国内外保证金制度 | 第18-21页 |
| 2.4.1 国内保证金系统 | 第18页 |
| 2.4.2 SPAN保证金系统 | 第18-19页 |
| 2.4.3 TIMS保证金系统 | 第19-21页 |
| 第3章 时变相关Pair Copula模型 | 第21-31页 |
| 3.1 Copula函数的定义与性质 | 第21-22页 |
| 3.2 几种常见的Copula | 第22-24页 |
| 3.2.1 椭圆Copula函数族 | 第22-23页 |
| 3.2.3 阿基米德Copula族 | 第23-24页 |
| 3.3 Pair Copula方法 | 第24-26页 |
| 3.3.1 C藤 | 第25页 |
| 3.3.2 D藤 | 第25-26页 |
| 3.4 Copula的参数估计方法 | 第26-27页 |
| 3.5 时变相关Copula模型 | 第27-31页 |
| 3.5.1 正态Copula时变参数模型 | 第27-28页 |
| 3.5.2 时变JC Copula与SJC Copula | 第28页 |
| 3.5.3 用于时变t-Copula的参数模型 | 第28-29页 |
| 3.5.4 基于泰勒展开的时变参数模型 | 第29-31页 |
| 第4章 广义自回归分数模型(GAS模型) | 第31-41页 |
| 4.1 标准GAS模型 | 第31-32页 |
| 4.2 GAS模型的特殊形式 | 第32-34页 |
| 4.2.1 GARCH模型 | 第32-33页 |
| 4.2.2 MEM,ACD与ACI模型 | 第33页 |
| 4.2.3 动态指数族模型 | 第33-34页 |
| 4.3 GAS时变Copula模型 | 第34-38页 |
| 4.3.1 时变Gauss Copula | 第34-35页 |
| 4.3.2 时变t-Copula | 第35-36页 |
| 4.3.3 时变Clayton Copula | 第36页 |
| 4.3.4 时变混合Copula | 第36-37页 |
| 4.3.5 高维时变Copula模型 | 第37-38页 |
| 4.4 GAS模型计算保证金 | 第38-41页 |
| 4.4.1 边缘分布估计 | 第38-39页 |
| 4.4.2 GAS模型估计时变参数 | 第39页 |
| 4.4.3 Monte Carlo模拟计算保证金 | 第39-41页 |
| 第5章 实证分析 | 第41-47页 |
| 5.1 样本选取 | 第41页 |
| 5.2 基本统计信息 | 第41-42页 |
| 5.3 边缘分布参数估计 | 第42-43页 |
| 5.4 相关结构参数估计 | 第43-44页 |
| 5.5 Monte Carlo模拟计算保证金数量 | 第44-45页 |
| 5.6 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第53页 |