| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-15页 |
| 1.3 研究思路、内容、方法 | 第15-16页 |
| 1.4 文章创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 在岸和离岸人民币市场的理论基础及分析 | 第17-22页 |
| 2.1 在岸和离岸人民币市场概念 | 第17-19页 |
| 2.2 在岸和离岸人民币市场汇率互动关系的经济学分析 | 第19-22页 |
| 2.2.1 利率平价理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 在岸和离岸人民币市场信息传导机制的经济学原理及分析 | 第20-22页 |
| 第3章 基于Copula模型理论基础及混合模型建模思路 | 第22-32页 |
| 3.1 Copula函数概念 | 第22-23页 |
| 3.2 单一Copula建模的一般过程 | 第23-28页 |
| 3.2.1 边缘分布的选择 | 第23-24页 |
| 3.2.2 Copula函数的选取 | 第24-26页 |
| 3.2.3 单一Copula模型的参数估计 | 第26-27页 |
| 3.2.4 单一Copula模型的相关性测度指标 | 第27-28页 |
| 3.3 应用单一Copula模型的不足和改进方法 | 第28-32页 |
| 3.3.1 二元混合Copula模型的公式 | 第28-29页 |
| 3.3.2 二元混合Copula模型的建模过程 | 第29-32页 |
| 第4章 在岸与离岸人民币汇率的传导机制研究 | 第32-38页 |
| 4.1 数据来源 | 第32-33页 |
| 4.2 在岸与离岸人民币汇率的传导机制研究 | 第33-37页 |
| 4.2.1 时间序列的平稳性检验 | 第33-34页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 4.2.4 向量误差修正模型（VEC）建模 | 第36-37页 |
| 4.3 小结 | 第37-38页 |
| 第5章 在岸和离岸人民币汇率的相依结构研究 | 第38-53页 |
| 5.1 边缘分布的建立 | 第38-43页 |
| 5.1.1 在岸和离岸汇率对数回报的统计学特征 | 第38-39页 |
| 5.1.2 时间序列稳定性的检验 | 第39-40页 |
| 5.1.3 ARCH-LM检验 | 第40页 |
| 5.1.4 建立GARCH模型 | 第40-42页 |
| 5.1.5 概率积分变换以及K-S检验 | 第42-43页 |
| 5.2 建立Copula模型 | 第43-48页 |
| 5.2.1 单一Copula模型建模 | 第44-46页 |
| 5.2.2 混合Copula模型建模 | 第46-48页 |
| 5.3 各种Copula模型的比较 | 第48-51页 |
| 5.3.1 经验Copula函数和平方欧式距离的概念 | 第48页 |
| 5.3.2 K-S检验 | 第48-49页 |
| 5.3.3 平方欧式距离检验 | 第49页 |
| 5.3.4 Q-Q图检验 | 第49-51页 |
| 5.4 在岸和离岸人民币汇率相依结构分析 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
