我国股票市场分形特征研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-15页 |
| 三、文献评述 | 第15页 |
| 第三节 论文的研究内容和方法 | 第15-17页 |
| 一、研究内容 | 第15-16页 |
| 二、研究方法 | 第16-17页 |
| 第四节 创新与不足 | 第17-18页 |
| 一、本文的创新 | 第17页 |
| 二、本文存在的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 分形理论与方法 | 第18-25页 |
| 第一节 分形理论 | 第18-21页 |
| 一、分形理论内涵 | 第18-19页 |
| 二、分形时间序列 | 第19-21页 |
| 第二节 分形理论的R/S分析方法 | 第21-25页 |
| 一、R/S分析法 | 第21-22页 |
| 二、R/S分析具体步骤 | 第22-23页 |
| 三、循环周期-V统计量 | 第23-24页 |
| 四、R/S分析法检验：扰乱分析 | 第24-25页 |
| 第三章 中国股市的分形特征研究 | 第25-44页 |
| 第一节 中国股市的非线性特征分析 | 第25-35页 |
| 一、数据说明 | 第25-26页 |
| 二、正态性检验 | 第26-30页 |
| 三、非线性相关性检验(BDS检验) | 第30-35页 |
| 第二节 中国股市的分形分析 | 第35-44页 |
| 一、直观分析 | 第36-38页 |
| 二、分形特征R/S分析 | 第38-44页 |
| 第四章 Hurst指数在银行股风险度量中的应用 | 第44-51页 |
| 第一节 上市银行市场风险度量指标的介绍 | 第44-46页 |
| 一、VaR(在险价值) | 第44-45页 |
| 二、Hurst指数 | 第45页 |
| 三、极差M | 第45-46页 |
| 第二节 上市银行市场风险度量的综合评价指标 | 第46页 |
| 第三节 上市银行市场风险的度量 | 第46-51页 |
| 第五章 研究结论与对策建议 | 第51-53页 |
| 第一节 研究结论 | 第51-52页 |
| 第二节 对策建议 | 第52-53页 |
| 一、投资者应基于分形理论的角度对信息作出反应 | 第52页 |
| 二、投资者应进行分散投资 | 第52页 |
| 三、投资者应提高自身的分析能力 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 读研期间发表的论文 | 第57页 |
