| 内容摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-19页 |
| 一、国外研究现状 | 第11-15页 |
| 二、国内研究现状 | 第15-18页 |
| 三、对已有研究的评述 | 第18-19页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第19页 |
| 一、研究思路 | 第19页 |
| 二、研究方法 | 第19页 |
| 第四节 本文的基本框架、创新及不足 | 第19-22页 |
| 一、基本框架 | 第19-20页 |
| 二、论文的创新之处 | 第20页 |
| 三、论文的不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 均衡汇率理论模型 | 第22-26页 |
| 第一节 购买力平价理论 | 第22-23页 |
| 第二节 多因素决定论 | 第23-26页 |
| 一、宏观经济均衡分析方法的均衡汇率理论模型 | 第23页 |
| 二、基本因素均衡汇率理论(FEER)模型 | 第23-24页 |
| 三、均衡实际汇率理论(ERER)模型 | 第24页 |
| 四、自然均衡汇率理论(NATREX)模型 | 第24页 |
| 五、行为均衡汇率理论(BEER)模型 | 第24-26页 |
| 第三章 基于BEER模型的人民币均衡汇率实证研究 | 第26-40页 |
| 第一节 数据和变量选取 | 第26-28页 |
| 一、数据选取 | 第26页 |
| 二、变量选取 | 第26-28页 |
| 第二节 基于STAR模型的人民币汇率非线性估计 | 第28-34页 |
| 一、数据说明 | 第30页 |
| 二、解释变量相关性分析 | 第30页 |
| 三、单位根检验 | 第30-31页 |
| 四、非线性模型的初步设定 | 第31-32页 |
| 五、转移函数形式的确定 | 第32-33页 |
| 六、模型估计 | 第33-34页 |
| 第三节 人民币均衡汇率以及汇率错位的测算 | 第34-40页 |
| 一、当前均衡汇率与当前汇率错位 | 第34-35页 |
| 二、长期均衡汇率与长期汇率错位 | 第35-37页 |
| 三、人民币实际汇率错位幅度分析 | 第37-40页 |
| 第四章 人民币实际汇率及其错位对外汇储备的影响研究 | 第40-46页 |
| 第一节 状态空间模型 | 第41-42页 |
| 一、状态空间模型简介 | 第41-42页 |
| 二、可变参数模型 | 第42页 |
| 第二节 协整分析 | 第42-43页 |
| 第三节 基于状态空间模型的外汇储备研究 | 第43-45页 |
| 第四节 结果分析 | 第45-46页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 第一节 主要结论 | 第46-47页 |
| 第二节 政策建议 | 第47-50页 |
| 一、加强外汇市场自身建设,推进外汇市场规范运营 | 第47页 |
| 二、增强汇率双向浮动的弹性,适时“藏汇于民” | 第47-48页 |
| 三、推进市场化程度,完善人民币汇率体制 | 第48页 |
| 四、控制外汇储备,改善经营管理 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第58页 |