后金融危机时代投资组合分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-18页 |
| (一) 研究意义 | 第10页 |
| (二) 研究现状综述 | 第10-14页 |
| 1. 静态投资组合选择理论综述 | 第10-13页 |
| 2. 动态投资组合选择理论综述 | 第13-14页 |
| (三) 研究思路和方法 | 第14-15页 |
| (四) 研究重点、难点和创新点 | 第15-16页 |
| (五) 研究内容 | 第16-18页 |
| 一、投资组合理论概述 | 第18-28页 |
| (一) 均值-风险投资组合理论 | 第18-22页 |
| 1. 均值-方差投资组合模型 | 第18-19页 |
| 2. 单因子模型 | 第19-20页 |
| 3. 绝对均值偏差模型 | 第20-21页 |
| 4. 均值-下半偏差模型 | 第21-22页 |
| 5. 目标偏差模型 | 第22页 |
| (二) 安全第一投资组合理论 | 第22-25页 |
| 1. 安全第一模型 | 第22-23页 |
| 2. 在险价值模型 | 第23-24页 |
| 3. 条件在险价值模型 | 第24-25页 |
| (三) 期望效用理论 | 第25-28页 |
| 二、基于条件在险价值的投资组合模型 | 第28-36页 |
| (一) 基于条件在险价值的投资组合模型 | 第28-29页 |
| (二) 数值测验 | 第29-33页 |
| 1. 最低收益率对最优投资组合的影响 | 第30-31页 |
| 2. 置信水平对最优投资组合的影响 | 第31-33页 |
| 3. 情景数量对最优投资组合的影响 | 第33页 |
| (三) 与其它模型的比较 | 第33-36页 |
| 1. 与条件在险价值模型的比较 | 第34-35页 |
| 2. 与下半偏差模型及绝对均值-偏差模型的比较 | 第35-36页 |
| 三、基于主成分分析的情景生成方法 | 第36-42页 |
| (一) 情景生成方法概述 | 第36-37页 |
| (二) 基于主成分分析的情景生成方法 | 第37-42页 |
| 1. 主成分分析方法介绍 | 第37-38页 |
| 2. 基于主成分分析的情景生成方法 | 第38-42页 |
| 四、基于实际投资限制的投资组合模型 | 第42-52页 |
| (一) 基于实际投资限制的投资组合模型 | 第42-44页 |
| (二) 数值试验 | 第44-52页 |
| 1. 样本内测试 | 第45-50页 |
| 2. 样本外检验 | 第50页 |
| 3. 收益情景的无套利检验 | 第50-52页 |
| 五、结论及展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-62页 |
| 后记 | 第62-64页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第64页 |
