数学规划在非系统风险组合投资中的应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外相关领域的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 本文的主要研究内容及创新点 | 第11-13页 |
| 1.4 研究内容和结构安排 | 第13-15页 |
| 2 理论基础 | 第15-28页 |
| 2.1 数学规划相关理论 | 第15-21页 |
| 2.1.1 数学规划概述 | 第15页 |
| 2.1.2 最优化理论与算法 | 第15-17页 |
| 2.1.3 罚函数算法 | 第17-21页 |
| 2.2 组合投资相关理论 | 第21-26页 |
| 2.2.1 组合投资理论概述 | 第21-22页 |
| 2.2.2 投资组合优化模型 | 第22-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 3 带红利的信息控制投资组合模型 | 第28-37页 |
| 3.1 带红利的投资组合模型 | 第28-29页 |
| 3.2 带红利的信息控制投资组合模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 信息风险控制函数 | 第29-30页 |
| 3.2.2 带红利的信息控制投资组合优化模型 | 第30-31页 |
| 3.3 模型的求解 | 第31-32页 |
| 3.4 实证分析 | 第32-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 4 带交易费用的信息控制投资组合模型 | 第37-45页 |
| 4.1 交易费用函数 | 第37页 |
| 4.2 带交易费用的投资组合模型 | 第37-38页 |
| 4.3 带交易费用的信息控制投资组合模型 | 第38-39页 |
| 4.4 模型的求解 | 第39-41页 |
| 4.5 实证分析 | 第41-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| 5.1 总结 | 第45页 |
| 5.2 展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文及研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
