| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第9-12页 |
| 1.研究背景及现状 | 第9-10页 |
| 2.本文结构编排及主要工作 | 第10-11页 |
| 3.本文创新点 | 第11-12页 |
| 第一章 回望期权 | 第12-18页 |
| 1.1 回望期权的分类 | 第12-13页 |
| 1.2 欧式浮动执行价格回望期权的数学定价模型 | 第13-18页 |
| 第二章 模糊理论的相关知识 | 第18-23页 |
| 2.1 模糊数 | 第18-20页 |
| 2.2 模糊随机变量 | 第20页 |
| 2.3 扩张原理及相关知识 | 第20-23页 |
| 第三章 模糊条件下回望期权定价模型及计算方法 | 第23-28页 |
| 第四章 结论及展望 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |