期货综合交易测试平台及模型策略管理系统
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1. 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1. 期货与期货交易 | 第8页 |
| 1.1.2. 期货的发展历史 | 第8-9页 |
| 1.1.3. 我国期货行业的发展与现状 | 第9-10页 |
| 1.2. CTP综合交易平台 | 第10页 |
| 1.3. 项目背景 | 第10-11页 |
| 1.4. 论文研究内容 | 第11页 |
| 1.5. 本文组织结构 | 第11-13页 |
| 第二章 基础知识与相关术语 | 第13-19页 |
| 2.1. 期货 | 第13页 |
| 2.1.1. 期货的概念 | 第13页 |
| 2.1.2. 期货合约 | 第13页 |
| 2.2. CTP综合交易平台 | 第13-15页 |
| 2.2.1. CTP介绍 | 第13-14页 |
| 2.2.2. CTP的优势 | 第14-15页 |
| 2.3. 程序化交易 | 第15-16页 |
| 2.3.1. 程序化交易的概念 | 第15页 |
| 2.3.2. 程序化交易系统的形式 | 第15-16页 |
| 2.4. 相关术语 | 第16-17页 |
| 2.5. 交易所竞价方式 | 第17-19页 |
| 第三章 系统架构 | 第19-26页 |
| 3.1. 系统总体框架 | 第19-20页 |
| 3.1.1 服务器端 | 第19-20页 |
| 3.1.2 客户端 | 第20页 |
| 3.2. 系统各功能模块 | 第20-21页 |
| 3.3. 行情及报单池模块 | 第21-23页 |
| 3.3.1 行情数据库模块 | 第22页 |
| 3.3.2 重构报单池模块 | 第22-23页 |
| 3.4. 成交记录管理模块 | 第23页 |
| 3.4.1. 成交管理子模块 | 第23页 |
| 3.4.2. 盈亏分析子模块 | 第23页 |
| 3.5. 模型策略管理模块 | 第23-24页 |
| 3.6. 综合测试平台的信息流 | 第24-26页 |
| 第四章 行情库的设计及系统核心算法 | 第26-40页 |
| 4.1 行情数据库选取的要求 | 第26-27页 |
| 4.1.1 大规模历史行情数据的存储 | 第26页 |
| 4.1.2 海量历史行情数据的快速定位和查询 | 第26-27页 |
| 4.2 行情数据库的设计 | 第27-28页 |
| 4.3 报单池重构算法 | 第28-33页 |
| 4.3.1. 报单与报单池 | 第28页 |
| 4.3.2. 报单池重构流程 | 第28-29页 |
| 4.3.3. 报单池重构算法 | 第29-31页 |
| 4.3.4. 报单池重构算法的实现 | 第31-33页 |
| 4.4 报单成交比对算法 | 第33-40页 |
| 4.4.1. 报单队列及其功能 | 第33-34页 |
| 4.4.2. 报单成交比对算法 | 第34-35页 |
| 4.4.3. 报单成交比对算法流程 | 第35-38页 |
| 4.4.4. 行情数据及用户入场点分析 | 第38-40页 |
| 第五章 系统的使用及结果展示 | 第40-51页 |
| 5.1. 用户WEB登陆界面 | 第40-42页 |
| 5.1.1 用户登陆流程 | 第40-42页 |
| 5.1.2. 参数提交界面 | 第42页 |
| 5.2. 客户端界面 | 第42-45页 |
| 5.3. 交易记录分析结果展示 | 第45-46页 |
| 5.4. 服务器端运行日志 | 第46-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-53页 |
| 6.1. 总结 | 第51-52页 |
| 6.2. 展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
