| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-13页 |
| 第1节 研究背景 | 第6-10页 |
| 1.1. 信用风险简介 | 第6页 |
| 1.2. 信用衍生产品简介 | 第6-8页 |
| 1.3. 信用违约互换简介 | 第8-10页 |
| 第2节 研究意义 | 第10-12页 |
| 第3节 文章安排 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-15页 |
| 第三章 CDS定价模型及相关定价公式推导 | 第15-18页 |
| 第1节 相关定义 | 第15-16页 |
| 第2节 定价模型 | 第16-18页 |
| 第四章 实证研究与数值模拟 | 第18-23页 |
| 第1节 由企业债券估算违约概率 | 第18-19页 |
| 第2节 利用违约概率来计算CDS的互换溢价κ | 第19-23页 |
| 2.1. 理论计算 | 第19-21页 |
| 2.2. 数值模拟 | 第21-23页 |
| 第五章 结果分析 | 第23-25页 |
| 第1节 理论计算与数值方法模拟的价格同市场价格的比较 | 第23-24页 |
| 第2节 本文不足与改进 | 第24-25页 |
| 第六章 主体C++程序及数据 | 第25-30页 |
| 第1节 定义的零息利率和风险度的结构 | 第25页 |
| 第2节 零息利率的息票剥离法的方法实现 | 第25-26页 |
| 第3节 模拟违约事件发生的时间的方法 | 第26-27页 |
| 第4节 数值模拟CDS定价的主程序 | 第27-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |