| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第12-17页 |
| 0.1 研究的背景、目的和意义 | 第12-13页 |
| 0.1.1 背景 | 第12-13页 |
| 0.1.2 研究目的和意义 | 第13页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 0.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 0.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 0.3 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 0.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 1 商业银行市场风险的相关概念及理论基础 | 第17-22页 |
| 1.1 商业银行市场风险的概念 | 第17-20页 |
| 1.1.1 商业银行市场风险的概念 | 第17页 |
| 1.1.2 商业银行市场风险的分类 | 第17-19页 |
| 1.1.3 测量商业银行市场风险的几个计量方法 | 第19-20页 |
| 1.2 商业银行市场风险管理的理论基础 | 第20-22页 |
| 1.2.1 资产风险管理理论 | 第20页 |
| 1.2.2 负债风险管理理论 | 第20-21页 |
| 1.2.3 资产负债风险管理理论 | 第21页 |
| 1.2.4 全面风险管理理论 | 第21-22页 |
| 2 中国工商银行市场风险的实证分析 | 第22-34页 |
| 2.1 VaR方法的计算原理 | 第22-26页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第22-24页 |
| 2.1.2 正态分布下的VaR | 第24-25页 |
| 2.1.3 置信水平与目标区间的选择 | 第25-26页 |
| 2.2 VaR方法的计算基本思想和优势 | 第26-32页 |
| 2.2.1 工商银行利率风险的测量 | 第27-30页 |
| 2.2.2 Kupiec似然比检验 | 第30-32页 |
| 2.3 总结 | 第32-34页 |
| 2.3.1 分位数回归方法的VaR应用与评价 | 第32页 |
| 2.3.2 结论 | 第32-34页 |
| 3 中国工商银行市场风险防范存在问题的成因分析 | 第34-39页 |
| 3.1 中国工商银行市场风险防范存在的问题 | 第34-35页 |
| 3.1.1 中国工商银行市场风险管理观念落后，人才匮乏 | 第34页 |
| 3.1.2 中国工商银行计量工具相对落后 | 第34-35页 |
| 3.1.3 市场风险的外部监管环境不够完善 | 第35页 |
| 3.1.4 市场风险管理的信息系统不够完善 | 第35页 |
| 3.2 中国工商银行市场风险防范的成因分析 | 第35-39页 |
| 3.2.1 过度追求业绩指标经营理念的现象突出 | 第35-36页 |
| 3.2.2 检测风险计量工具的创新能力不足 | 第36页 |
| 3.2.3 缺乏一个完整有效的问责制度 | 第36页 |
| 3.2.4 内部机构设置不能及时适应外部环境的变化 | 第36-37页 |
| 3.2.5 金融体制改革和金融创新增加了工商银行防范市场风险的难度 | 第37-39页 |
| 4 中国工商银行市场风险的防范建议 | 第39-44页 |
| 4.1 增强市场风险意识，营造良好的风险文化氛围 | 第39-40页 |
| 4.2 加快使用科学的风险计量工具 | 第40页 |
| 4.3 完善市场风险外部监管制度 | 第40-41页 |
| 4.4 建立一流的信息管理系统 | 第41-42页 |
| 4.5 重视风险管理人才的储备 | 第42页 |
| 4.6 适当调整贷款资产与证劵类资产规模 | 第42页 |
| 4.7 增强中间业务创新并注重风险防控 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
