| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究意义和必要性 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·选题依据和论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识与公式定理 | 第15-29页 |
| ·随机过程 | 第15-20页 |
| ·Lévy过程 | 第15-16页 |
| ·稳定分布和调和稳定分布 | 第16-20页 |
| ·布朗运动 | 第20页 |
| ·连续时间随机游走和从属过程 | 第20-22页 |
| ·基本定理及资本资产定价原理 | 第22-25页 |
| ·基本定理 | 第22-23页 |
| ·资本资产定价原理 | 第23-25页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第25-28页 |
| ·蒙特卡罗方法的提出及其概述 | 第25页 |
| ·蒙特卡罗方法的解题步骤 | 第25页 |
| ·用准蒙特卡罗方法(Quasi-Random Sampling)模拟随机变量 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 经典Black-Scholes公式及其计算模拟 | 第29-37页 |
| ·经典Black-Scholes公式的起源和发展 | 第29-31页 |
| ·基于标的资产价格行为的Black-Scholes公式推导 | 第31-34页 |
| ·标的资产价格行为 | 第31-32页 |
| ·推导Black-Scholes公式 | 第32-34页 |
| ·期权定价的准蒙特卡罗模拟方法 | 第34-36页 |
| ·期权定价的蒙特卡罗方法 | 第34-35页 |
| ·实例及其结果分析 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于调和欠扩散的Black-Scholes公式 | 第37-49页 |
| ·调和欠扩散及其FFPE | 第37-40页 |
| ·用调和稳定分布描述欠扩散 | 第37-38页 |
| ·调和欠扩散的FFPE | 第38-40页 |
| ·基于调和欠扩散的Black-Scholes公式 | 第40-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 数值模拟及应用结果分析 | 第49-57页 |
| ·标的资产价格样本路径的数值模拟 | 第49-50页 |
| ·模型的参数估计 | 第50-52页 |
| ·模型参数对期权价格的影响 | 第52-54页 |
| ·模型应用及结果分析 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论及展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附件 | 第64页 |
