| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 货币政策的银行风险承担研究渊源 | 第9-10页 |
| 1.2.2 货币政策的银行风险承担渠道传导效应研究 | 第10-12页 |
| 1.2.3 货币政策的银行风险承担影响因素研究 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法及创新点 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究方法和研究思路 | 第13-15页 |
| 1.3.2 论文的主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 货币政策的银行风险承担渠道的理论基础 | 第16-33页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第16-19页 |
| 2.1.1 货币政策传导机制的内涵及分类 | 第16-18页 |
| 2.1.2 货币政策的金融传导渠道内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.3 货币政策的银行风险承担渠道界定 | 第19页 |
| 2.2 货币政策的银行风险承担渠道传导效应分类 | 第19-22页 |
| 2.2.1 金融加速器效应 | 第20-21页 |
| 2.2.2 反应函数效应 | 第21页 |
| 2.2.3 杠杆效应 | 第21页 |
| 2.2.4 市场逐利动机 | 第21-22页 |
| 2.3 中国货币政策的银行风险承担渠道效应的数理分析 | 第22-33页 |
| 2.3.1 假设前提与基础模型构建 | 第22-23页 |
| 2.3.2 贷款利率确定情形下的银行风险承担分析 | 第23-26页 |
| 2.3.3 最优贷款利率选择下的银行风险承担分析 | 第26-31页 |
| 2.3.4 模型小结 | 第31-33页 |
| 3 中国货币政策的银行风险承担渠道的实证 | 第33-52页 |
| 3.1 变量的选取与测度 | 第33-37页 |
| 3.1.1 银行风险承担变量 | 第33页 |
| 3.1.2 货币政策的代理变量 | 第33-34页 |
| 3.1.3 控制变量 | 第34-37页 |
| 3.2 计量模型的构建与设计 | 第37-40页 |
| 3.2.1 研究假设 | 第37-38页 |
| 3.2.2 计量模型的选择 | 第38-40页 |
| 3.3 货币政策的银行风险承担渠道实证 | 第40-51页 |
| 3.3.1 模型所涉变量的描述性统计 | 第40-41页 |
| 3.3.2 基于风险加权资产的银行风险承担渠道实证估计 | 第41-49页 |
| 3.3.3 基于不良贷款率的银行风险承担渠道稳健性检验 | 第49-51页 |
| 3.4 实证小结 | 第51-52页 |
| 4 基于系统动力学的银行风险承担渠道效应分析 | 第52-65页 |
| 4.1 系统动力学方法内涵及应用 | 第52-55页 |
| 4.1.1 系统动力学方法的理论内涵 | 第52-53页 |
| 4.1.2 系统动力学建模步骤 | 第53页 |
| 4.1.3 银行风险承担渠道的动态多因素因果回路 | 第53-55页 |
| 4.2 货币政策的银行风险承担渠道效应系统动力学分析 | 第55-64页 |
| 4.2.1 银行风险承担渠道流程构建 | 第55-59页 |
| 4.2.2 银行风险承担渠道效应分析 | 第59-64页 |
| 4.3 小结 | 第64-65页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第65-68页 |
| 5.1 论文的研究结论 | 第65-66页 |
| 5.2 政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
