我国系统重要性金融机构的识别与影响因素分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 一、绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 系统重要性金融机构的影响因素 | 第11-13页 |
| 1.2.2 系统重要性金融机构的度量方法 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与框架结构 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-18页 |
| 二、理论基础 | 第18-21页 |
| 2.1 系统重要性金融机构的度量方法 | 第18-19页 |
| 2.2 系统重要性银行机构的影响因素理论分析 | 第19-21页 |
| 三、实证研究 | 第21-45页 |
| 3.1 CoVaR模型 | 第21-24页 |
| 3.1.1 CoVaR模型的发展背景 | 第21-22页 |
| 3.1.2 CoVaR的定义与计算方法 | 第22-24页 |
| 3.2 我国系统重要性金融机构的识别 | 第24-38页 |
| 3.2.1 数据来源与数据描述 | 第24-27页 |
| 3.2.2 基于静态角度的系统重要性金融机构分析 | 第27-33页 |
| 3.2.3 基于动态角度的系统重要性金融机构分析 | 第33-36页 |
| 3.2.4 稳健性检验 | 第36-38页 |
| 3.3 我国系统重要性银行机构的影响因素研究 | 第38-45页 |
| 3.3.1 数据的选取与处理 | 第38-40页 |
| 3.3.2 面板数据分析 | 第40-42页 |
| 3.3.3 稳健性检验 | 第42-45页 |
| 四、研究结论与政策建议 | 第45-48页 |
| 4.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 4.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
