| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及技术路线 | 第11-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 国内外研究综述 | 第16-24页 |
| 2.1 利率市场化中利率风险问题的国内外研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2 商业银行利率风险控制的国内外研究综述 | 第18-21页 |
| 2.3 机制设计理论的国内外研究综述 | 第21-22页 |
| 2.4 国内外研究综述评价 | 第22-24页 |
| 第3章 国有商业银行存在的利率风险分析及模型设定 | 第24-30页 |
| 3.1 利率市场化进程中利率风险的一般展现 | 第24-25页 |
| 3.1.1 利率风险的定义 | 第24页 |
| 3.1.2 利率风险的主要形式 | 第24-25页 |
| 3.2 利率市场化下国有商业银行面临的利率风险因素分析 | 第25-27页 |
| 3.2.1 我国利率市场化的基本状况 | 第25-26页 |
| 3.2.2 国有商业银行管理体制不健全诱发产生风险 | 第26页 |
| 3.2.3 人民币国际化趋势加剧利率风险暴露 | 第26-27页 |
| 3.3 利率风险测量模型的选择 | 第27-30页 |
| 3.3.1 利率敏感性缺口模型 | 第27页 |
| 3.3.2 久期缺口模型 | 第27-28页 |
| 3.3.3 VaR模型 | 第28-30页 |
| 第4章 利率市场化下国有商业银行利率风险度量的实证分析 | 第30-49页 |
| 4.1 国有商业银行总体面临的利率风险度量 | 第30-41页 |
| 4.1.1 模型假定与实证数据选择 | 第30-36页 |
| 4.1.2 基于GARCH模型族的VaR计算 | 第36-40页 |
| 4.1.3 分析结论 | 第40-41页 |
| 4.2 国有商业银行各自面临的利率风险分析 | 第41-49页 |
| 4.2.1 利率风险缺口分析 | 第41-45页 |
| 4.2.2 交易账户利率风险价值分析 | 第45-49页 |
| 第5章 国有商业银行利率风险的控制机制 | 第49-58页 |
| 5.1 商业银行利率风险的对冲方法 | 第49-54页 |
| 5.1.1 金融衍生品对冲方法 | 第49-51页 |
| 5.1.2 存款保险制度 | 第51-52页 |
| 5.1.3 其他方法 | 第52-54页 |
| 5.2 国有商业银行利率风险控制机制—基于机制设计视角理论的分析 | 第54-58页 |
| 5.2.1 基于信息效率角度利率风险控制机制的建立 | 第54-55页 |
| 5.2.2 基于激励相容角度新型监管模式的构建 | 第55-56页 |
| 5.2.3 基于产权理论的分析 | 第56-58页 |
| 第6章 结论与研究展望 | 第58-61页 |
| 6.1 论文的主要结论及政策建议 | 第58-59页 |
| 6.2 不足之处及展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 攻读学位期间发表的论文与研究成果清单 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
