| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 论文的结构 | 第13-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-17页 |
| 2.1 复合Possion过程 | 第14页 |
| 2.2 矩母函数 | 第14-15页 |
| 2.3 重尾分布 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 一类带投资和退保的相依多险种风险模型 | 第17-24页 |
| 3.1 引言 | 第17页 |
| 3.2 模型建立 | 第17-18页 |
| 3.3 预备引理 | 第18-21页 |
| 3.4 主要成果 | 第21-23页 |
| 3.5 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 最优风险投资和再保险模型 | 第24-34页 |
| 4.1 引言 | 第24页 |
| 4.2 模型建立 | 第24-26页 |
| 4.2.1 考虑退保的跳-扩散风险模型 | 第24-25页 |
| 4.2.2 加入再保的模型 | 第25页 |
| 4.2.3 加入风险投资的模型 | 第25-26页 |
| 4.3 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 | 第26-27页 |
| 4.4 最优投资策略和再保险比例 | 第27-31页 |
| 4.4.1 不进行投资的风险模型 | 第27-29页 |
| 4.4.2 风险投资下的最优再保险 | 第29-31页 |
| 4.4.3 两类模型的对比 | 第31页 |
| 4.5 数值例子 | 第31-33页 |
| 4.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第5章 一类带短期投资的离散模型 | 第34-41页 |
| 5.1 引言 | 第34页 |
| 5.2 建立模型 | 第34-35页 |
| 5.3 预备引理 | 第35-36页 |
| 5.4 破产概率 | 第36-39页 |
| 5.5 模型分析 | 第39-40页 |
| 5.5.1 风险投资对破产概率上限的影响 | 第39页 |
| 5.5.2 风险投资对保费的影响 | 第39-40页 |
| 5.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 第6章 推广的潜在索赔风险模型的破产概率 | 第41-50页 |
| 6.1 引言 | 第41-42页 |
| 6.2 模型建立 | 第42-46页 |
| 6.3 主要成果 | 第46-49页 |
| 6.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |