国债期货套期保值策略研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第11-12页 |
| 1.4 特色和创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 国外研究文献综述 | 第13-17页 |
| 2.2 国内研究文献综述 | 第17-21页 |
| 第三章 国债期货和套期保值理论 | 第21-35页 |
| 3.1 国债期货 | 第21-28页 |
| 3.1.1 国债期货的概念 | 第21-22页 |
| 3.1.2 国债期货的产生与发展 | 第22-25页 |
| 3.1.3 国债期货的功能 | 第25-26页 |
| 3.1.4 国债期货与国债现货的关系 | 第26-28页 |
| 3.2 套期保值 | 第28-35页 |
| 3.2.1 套期保值概念 | 第28-29页 |
| 3.2.2 套期保值类型 | 第29-30页 |
| 3.2.3 最优套期保值策略 | 第30-33页 |
| 3.2.4 最优套期保值策略的比较 | 第33-35页 |
| 第四章 基于久期的国债期货套期保值研究 | 第35-40页 |
| 4.1 相关概念 | 第35-36页 |
| 4.1.1 久期和修正久期 | 第35页 |
| 4.1.2 转换因子 | 第35-36页 |
| 4.1.3 最便宜可交割债券 | 第36页 |
| 4.2 基于久期的国债期货套期保值理论 | 第36-37页 |
| 4.3 基于久期的国债期货套期保值的实证分析 | 第37-40页 |
| 4.3.1 数据选择 | 第37页 |
| 4.3.2 最便宜可交割债券的确定 | 第37-39页 |
| 4.3.3 最优套期保值比率的计算 | 第39-40页 |
| 第五章 基于线性模型的国债期货套期保值研究 | 第40-49页 |
| 5.1 线性模型套期保值理论 | 第40-42页 |
| 5.1.1 最小二乘法模型(OLS) | 第40页 |
| 5.1.2 B-Var模型 | 第40-41页 |
| 5.1.3 ECM模型 | 第41-42页 |
| 5.1.4 GARCH模型 | 第42页 |
| 5.2 线性模型的国债期货套期保值实证分析 | 第42-49页 |
| 5.2.1 数据的选择和检验 | 第42-47页 |
| 5.2.2 实证分析结果 | 第47-49页 |
| 第六章 套期保值绩效比较 | 第49-51页 |
| 6.1 套期保值绩效比较方法 | 第49页 |
| 6.2 套期保值绩效比较 | 第49-51页 |
| 第七章 结论 | 第51-53页 |
| 7.1 结果分析 | 第51页 |
| 7.2 本文的不足与未来的研究方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
