基于跳扩散市场的Swing期权定价
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 符号对照表 | 第9-10页 |
| 缩略语对照表 | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 期权定价的金融背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 期权定价的数学背景 | 第14-15页 |
| 1.2 论文思路和主要内容 | 第15-17页 |
| 1.2.1 论文思想 | 第15页 |
| 1.2.2 本文主要内容 | 第15-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-33页 |
| 2.1 基础概率论知识 | 第17-18页 |
| 2.2 随机过程基础 | 第18-23页 |
| 2.2.1 布朗运动 | 第18-20页 |
| 2.2.2 泊松过程 | 第20-21页 |
| 2.2.3 马尔可夫过程 | 第21-23页 |
| 2.3 鞅 | 第23-27页 |
| 2.3.1 条件期望 | 第23-24页 |
| 2.3.2 几类鞅 | 第24-27页 |
| 2.4 随机微分方程（SDE） | 第27-29页 |
| 2.4.1 随机积分 | 第27-28页 |
| 2.4.2 随机微分方程 | 第28-29页 |
| 2.5 伊藤公式 | 第29页 |
| 2.6 几个重要定理 | 第29-33页 |
| 2.6.1 Feyman-Kac定理 | 第29-31页 |
| 2.6.2 Gisranov定理 | 第31-33页 |
| 第三章 Swing期权定价 | 第33-43页 |
| 3.1 Swing期权简介 | 第33-34页 |
| 3.2 单因素模型 | 第34-37页 |
| 3.3 跳扩散过程Swing期权定价 | 第37-43页 |
| 第四章 数值仿真 | 第43-57页 |
| 4.1 有限差分法 | 第43页 |
| 4.2 数值分析 | 第43-57页 |
| 4.2.1 跳元素为正 | 第44-47页 |
| 4.2.2 跳元素为负 | 第47-49页 |
| 4.2.3 跳元素同时包含正负 | 第49-51页 |
| 4.2.4 期权价格仿真 | 第51-57页 |
| 第五章 总结 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 作者简介 | 第63-64页 |
